PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMIJX с VIHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIJX с VIHAX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund (FMIJX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIJX или VIHAX.

Корреляция

Корреляция между FMIJX и VIHAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIJX:

-0.01

VIHAX:

0.96

Коэф-т Сортино

FMIJX:

0.11

VIHAX:

1.41

Коэф-т Омега

FMIJX:

1.01

VIHAX:

1.20

Коэф-т Кальмара

FMIJX:

-0.00

VIHAX:

1.19

Коэф-т Мартина

FMIJX:

-0.01

VIHAX:

4.05

Индекс Язвы

FMIJX:

3.96%

VIHAX:

3.60%

Дневная вол-ть

FMIJX:

15.80%

VIHAX:

14.62%

Макс. просадка

FMIJX:

-37.45%

VIHAX:

-39.72%

Текущая просадка

FMIJX:

-2.93%

VIHAX:

-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 14.65%.

FMIJX

С начала года

1.43%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

0.55%

1 год

-0.14%

5 лет

10.83%

10 лет

4.44%

VIHAX

С начала года

14.65%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

13.60%

1 год

13.98%

5 лет

15.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMIJX и VIHAX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

FMIJX
FMI International Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIJX и VIHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIJX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIHAX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIJX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и VIHAX

FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIJX
FMI International Fund		0.00%0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%7.43%1.62%3.76%1.84%3.47%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		4.24%4.85%4.59%4.70%4.30%3.22%4.20%4.28%3.16%2.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и VIHAX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и VIHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и VIHAX

FMI International Fund (FMIJX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...