PortfoliosLab logo
Сравнение FMIJX с VIHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMIJX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.97%
110.38%
FMIJX
VIHAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIJX:

-0.01

VIHAX:

1.06

Коэф-т Сортино

FMIJX:

0.10

VIHAX:

1.48

Коэф-т Омега

FMIJX:

1.01

VIHAX:

1.21

Коэф-т Кальмара

FMIJX:

-0.01

VIHAX:

1.26

Коэф-т Мартина

FMIJX:

-0.04

VIHAX:

4.31

Индекс Язвы

FMIJX:

3.80%

VIHAX:

3.60%

Дневная вол-ть

FMIJX:

15.66%

VIHAX:

14.68%

Макс. просадка

FMIJX:

-37.45%

VIHAX:

-39.72%

Текущая просадка

FMIJX:

-7.02%

VIHAX:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 11.52%.


FMIJX

С начала года

-2.84%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-3.82%

1 год

0.34%

5 лет

9.49%

10 лет

3.94%

VIHAX

С начала года

11.52%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

7.65%

1 год

15.86%

5 лет

15.22%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMIJX и VIHAX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.


График комиссии FMIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIJX: 0.94%
График комиссии VIHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIHAX: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIJX и VIHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIJX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VIHAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIHAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIJX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMIJX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMIJX: -0.01
VIHAX: 1.06
Коэффициент Сортино FMIJX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMIJX: 0.10
VIHAX: 1.48
Коэффициент Омега FMIJX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMIJX: 1.01
VIHAX: 1.21
Коэффициент Кальмара FMIJX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMIJX: -0.01
VIHAX: 1.26
Коэффициент Мартина FMIJX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMIJX: -0.04
VIHAX: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
1.06
FMIJX
VIHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и VIHAX

FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIJX
FMI International Fund
0.00%0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%7.43%1.62%3.76%1.84%3.47%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
4.36%4.85%4.59%4.70%4.30%3.22%4.20%4.28%3.16%2.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и VIHAX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки VIHAX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и VIHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.02%
-0.48%
FMIJX
VIHAX

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и VIHAX

FMI International Fund (FMIJX) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.55%
9.58%
FMIJX
VIHAX