Сравнение FMIJX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund (FMIJX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIJX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIJX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIJX FMI International Fund | -4.05% | 8.57% | 6.99% | 21.81% | -18.67% | 13.82% | 0.06% | 17.11% | -9.54% | 13.90% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIJX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 5.15% против 10.41% соответственно.
FMIJX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 5.15%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIJX и VIHAX
FMIJX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
FMIJX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
FMIJX
VIHAX
Сравнение FMIJX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIJX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.32 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.96 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.47 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.01 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 12.38 | -11.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIJX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.32 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.91 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FMIJX и VIHAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIJX и VIHAX
Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIJX FMI International Fund | 13.64% | 13.09% | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 3.46% | 0.00% | 3.55% | 7.43% | 0.28% | 3.76% | 1.84% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMIJX и VIHAX
Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, примерно равная максимальной просадке VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIJX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.45% | -38.80% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -10.66% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.77% | -23.92% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.45% | -38.80% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -6.64% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -6.09% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.59% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIJX и VIHAX
FMI International Fund (FMIJX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеют волатильность 6.11% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIJX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.16% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 9.08% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 14.29% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 13.69% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.92% | -0.86% |