PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIJX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIJX с GSIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMIJX (FMI International Fund) and GSIFX (Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FMIJX returned 5.40%/yr vs 9.33%/yr for GSIFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FMIJX charges 0.94%/yr vs 1.35%/yr for GSIFX.

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у GSIFX с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям GSIFX по среднегодовой доходности: 5.40% против 9.33% соответственно.

FMIJX

1 день
0.09%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.53%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.12%
10 лет*
5.40%

GSIFX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.99%
6 месяцев
8.11%
1 год
12.26%
3 года*
11.27%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIJX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIJX
FMI International Fund		0.32%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		5.99%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Correlation

The correlation between FMIJX and GSIFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.83

The correlation between FMIJX and GSIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI International Fund

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FIVLXFMIJX с FSENXFMIJX с VIHAXFMIJX с FUSIXFMIJX с FOSFXFMIJX с BUFIX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с QQQGSIFX с VWILXGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIEGSIFX с VOO

Доходность на риск

FMIJX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 55
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIJX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIJXGSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.85

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.27

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.08

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

4.09

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIJX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIJXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.35

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и GSIFX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и GSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIJXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.45%

-59.25%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.15%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.88%

-13.83%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.77%

-31.94%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.45%

-35.00%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.93%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-15.23%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.18%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и GSIFX

Текущая волатильность для FMI International Fund (FMIJX) составляет 3.86%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIJXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.69%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

12.40%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

15.46%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

16.93%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

17.40%

-2.23%

Сравнение комиссий FMIJX и GSIFX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и GSIFX

Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности GSIFX в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIJX
FMI International Fund		13.05%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.06%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Часто задаваемые вопросы

FMIJX and GSIFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIFX has higher volatility (4.69%) compared to FMIJX (3.86%). In terms of maximum drawdown, FMIJX dropped -37.45% vs GSIFX's -59.25%.

GSIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIJX и GSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор