PortfoliosLab logo
Сравнение FMIJX с GSIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMIJX и GSIFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.57%
117.34%
FMIJX
GSIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIJX:

-0.01

GSIFX:

0.63

Коэф-т Сортино

FMIJX:

0.10

GSIFX:

0.98

Коэф-т Омега

FMIJX:

1.01

GSIFX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FMIJX:

-0.01

GSIFX:

0.76

Коэф-т Мартина

FMIJX:

-0.04

GSIFX:

1.96

Индекс Язвы

FMIJX:

3.80%

GSIFX:

5.28%

Дневная вол-ть

FMIJX:

15.66%

GSIFX:

16.51%

Макс. просадка

FMIJX:

-37.45%

GSIFX:

-61.39%

Текущая просадка

FMIJX:

-7.02%

GSIFX:

-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у GSIFX с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям GSIFX по среднегодовой доходности: 3.94% против 5.69% соответственно.


FMIJX

С начала года

-2.84%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-3.82%

1 год

0.34%

5 лет

9.49%

10 лет

3.94%

GSIFX

С начала года

11.06%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

5.04%

1 год

10.85%

5 лет

12.24%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMIJX и GSIFX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.


График комиссии GSIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIFX: 1.35%
График комиссии FMIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIJX: 0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIJX и GSIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIJX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

GSIFX
Ранг риск-скорректированной доходности GSIFX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIJX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMIJX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMIJX: -0.01
GSIFX: 0.63
Коэффициент Сортино FMIJX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMIJX: 0.10
GSIFX: 0.98
Коэффициент Омега FMIJX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMIJX: 1.01
GSIFX: 1.13
Коэффициент Кальмара FMIJX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMIJX: -0.01
GSIFX: 0.76
Коэффициент Мартина FMIJX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMIJX: -0.04
GSIFX: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.63
FMIJX
GSIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и GSIFX

FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIJX
FMI International Fund
0.00%0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%7.43%1.62%3.76%1.84%3.47%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
2.07%2.30%1.37%0.82%1.14%0.00%1.68%1.45%1.25%2.79%1.16%3.27%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и GSIFX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и GSIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.02%
-1.12%
FMIJX
GSIFX

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и GSIFX

FMI International Fund (FMIJX) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.55%
10.16%
FMIJX
GSIFX