PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMIJX с GSIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIJX с GSIFX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI International Fund (FMIJX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIJX или GSIFX.

Корреляция

Корреляция между FMIJX и GSIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMIJX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI International Fund (FMIJX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIJX:

-0.01

GSIFX:

0.44

Коэф-т Сортино

FMIJX:

0.11

GSIFX:

0.79

Коэф-т Омега

FMIJX:

1.01

GSIFX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FMIJX:

-0.00

GSIFX:

0.58

Коэф-т Мартина

FMIJX:

-0.01

GSIFX:

1.50

Индекс Язвы

FMIJX:

3.96%

GSIFX:

5.28%

Дневная вол-ть

FMIJX:

15.80%

GSIFX:

16.43%

Макс. просадка

FMIJX:

-37.45%

GSIFX:

-61.39%

Текущая просадка

FMIJX:

-2.93%

GSIFX:

-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, FMIJX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у GSIFX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям GSIFX по среднегодовой доходности: 4.44% против 5.73% соответственно.

FMIJX

С начала года

1.43%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

0.55%

1 год

-0.14%

5 лет

10.83%

10 лет

4.44%

GSIFX

С начала года

13.51%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

10.61%

1 год

7.24%

5 лет

12.58%

10 лет

5.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMIJX и GSIFX

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
FMIJX
FMI International Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIJX и GSIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIJX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг риск-скорректированной доходности GSIFX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIJX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа GSIFX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIJX и GSIFX

FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIJX
FMI International Fund		0.00%0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%7.43%1.62%3.76%1.84%3.47%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.02%2.30%1.38%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%3.27%

Просадки

Сравнение просадок FMIJX и GSIFX

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и GSIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMIJX и GSIFX

FMI International Fund (FMIJX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...