Сравнение FMF с QQQH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH).
FMF и QQQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и QQQH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и QQQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -0.05% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.89% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 18.62% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью -2.89%.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
QQQH
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и QQQH
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQH в 0.68%.
Доходность на риск
FMF vs. QQQH — Ранг доходности на риск
FMF
QQQH
Сравнение FMF c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.05 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.61 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.78 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 8.30 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.05 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.66 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FMF и QQQH составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и QQQH
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности QQQH в 9.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.43% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и QQQH
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и QQQH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -31.24% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -8.87% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -31.24% | +16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -4.37% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -8.48% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.90% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и QQQH
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.49% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 8.37% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 14.74% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 13.40% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 13.51% | -1.68% |