PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMF с WTMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с WTMF

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).

FMF и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или WTMF.

Корреляция

Корреляция между FMF и WTMF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMF и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMF:

-0.35

WTMF:

-0.19

Коэф-т Сортино

FMF:

-0.56

WTMF:

-0.33

Коэф-т Омега

FMF:

0.94

WTMF:

0.96

Коэф-т Кальмара

FMF:

-0.37

WTMF:

-0.22

Коэф-т Мартина

FMF:

-0.99

WTMF:

-0.66

Индекс Язвы

FMF:

3.63%

WTMF:

4.35%

Дневная вол-ть

FMF:

8.10%

WTMF:

10.52%

Макс. просадка

FMF:

-22.22%

WTMF:

-30.78%

Текущая просадка

FMF:

-9.71%

WTMF:

-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям WTMF по среднегодовой доходности: 0.07% против 0.93% соответственно.

FMF

С начала года

-5.22%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-3.37%

1 год

-2.83%

3 года

-1.70%

5 лет

2.78%

10 лет

0.07%

WTMF

С начала года

-0.66%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

-5.03%

1 год

-1.95%

3 года

3.37%

5 лет

5.14%

10 лет

0.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Сравнение комиссий FMF и WTMF

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMF и WTMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
WTMF
Ранг риск-скорректированной доходности WTMF, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTMF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMF c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и WTMF

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности WTMF в 3.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.91%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund		3.60%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и WTMF

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и WTMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и WTMF

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...