Сравнение FMF с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
FMF и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или WTMF.
Основные характеристики
| FMF | WTMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.42% | 0.48% |
| Дох-ть за 1 год | 0.09% | 5.86% |
| Дох-ть за 3 года | 2.26% | 2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.00% | 3.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.08% | 0.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 1.28 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.05 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 0.20 | 2.17 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 6.94% | 7.20% |
| Макс. просадка | -20.32% | -30.78% |
| Текущая просадка | -8.92% | -10.08% |
Корреляция
Корреляция между FMF и WTMF составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FMF и WTMF
С начала года, FMF показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции FMF превзошли акции WTMF по среднегодовой доходности: 1.08% против 0.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и WTMF
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMF c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и WTMF
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности WTMF в 4.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 2.95% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.38% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.72% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и WTMF
Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и WTMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и WTMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.