PortfoliosLab logo
Сравнение FMF с WTMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMF и WTMF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FMF и WTMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.12%
11.76%
FMF
WTMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMF:

-0.50

WTMF:

-0.34

Коэф-т Сортино

FMF:

-0.64

WTMF:

-0.43

Коэф-т Омега

FMF:

0.93

WTMF:

0.95

Коэф-т Кальмара

FMF:

-0.41

WTMF:

-0.28

Коэф-т Мартина

FMF:

-1.18

WTMF:

-0.88

Индекс Язвы

FMF:

3.36%

WTMF:

4.11%

Дневная вол-ть

FMF:

7.97%

WTMF:

10.47%

Макс. просадка

FMF:

-20.32%

WTMF:

-30.78%

Текущая просадка

FMF:

-8.40%

WTMF:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у WTMF с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям WTMF по среднегодовой доходности: 0.21% против 0.85% соответственно.


FMF

С начала года

-3.85%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-0.88%

1 год

-4.16%

5 лет

3.29%

10 лет

0.21%

WTMF

С начала года

-1.69%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

-1.41%

1 год

-3.76%

5 лет

4.92%

10 лет

0.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMF и WTMF

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.


График комиссии FMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMF: 0.95%
График комиссии WTMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WTMF: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMF и WTMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

WTMF
Ранг риск-скорректированной доходности WTMF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMF c WTMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMF, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMF: -0.50
WTMF: -0.34
Коэффициент Сортино FMF, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMF: -0.64
WTMF: -0.43
Коэффициент Омега FMF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FMF: 0.93
WTMF: 0.95
Коэффициент Кальмара FMF, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMF: -0.41
WTMF: -0.36
Коэффициент Мартина FMF, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMF: -1.18
WTMF: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа WTMF равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и WTMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.34
FMF
WTMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и WTMF

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности WTMF в 3.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
4.84%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
3.63%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и WTMF

Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и WTMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.40%
-6.02%
FMF
WTMF

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и WTMF

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 2.90%, в то время как у WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.90%
4.05%
FMF
WTMF