Сравнение FMF с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
FMF и WTMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -2.75% | 0.24% | -3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у WTMF с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям WTMF по среднегодовой доходности: 2.64% против 3.08% соответственно.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и WTMF
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
FMF vs. WTMF — Ранг доходности на риск
FMF
WTMF
Сравнение FMF c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.09 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.85 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 4.95 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 18.95 | -9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.12 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FMF и WTMF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и WTMF
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности WTMF в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и WTMF
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -30.79% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -4.04% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -13.21% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -15.99% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.85% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -17.90% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.07% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и WTMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.22% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 7.51% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 9.48% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 9.59% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 8.10% | +3.73% |