Сравнение FMF с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
FMF и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или FTLS.
Основные характеристики
| FMF | FTLS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.41% | 13.62% |
| Дох-ть за 1 год | 0.61% | 20.38% |
| Дох-ть за 3 года | 2.26% | 10.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.01% | 10.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.08% | 9.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.15 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 0.16 | 14.95 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 6.94% | 9.81% |
| Макс. просадка | -20.32% | -20.53% |
| Текущая просадка | -8.93% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между FMF и FTLS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FMF и FTLS
С начала года, FMF показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 1.08% против 9.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и FTLS
FMF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMF c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и FTLS
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FTLS в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 2.95% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.38% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 1.58% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и FTLS
Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, примерно равная максимальной просадке FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и FTLS
First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) имеют волатильность 2.53% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.