PortfoliosLab logo
Сравнение FMF с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMF и FTLS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FMF и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.33%
131.46%
FMF
FTLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMF:

-0.50

FTLS:

0.65

Коэф-т Сортино

FMF:

-0.64

FTLS:

0.95

Коэф-т Омега

FMF:

0.93

FTLS:

1.13

Коэф-т Кальмара

FMF:

-0.41

FTLS:

0.65

Коэф-т Мартина

FMF:

-1.18

FTLS:

2.45

Индекс Язвы

FMF:

3.36%

FTLS:

3.12%

Дневная вол-ть

FMF:

7.97%

FTLS:

11.74%

Макс. просадка

FMF:

-20.32%

FTLS:

-20.53%

Текущая просадка

FMF:

-8.40%

FTLS:

-6.91%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 0.21% против 7.69% соответственно.


FMF

С начала года

-3.85%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-0.88%

1 год

-4.16%

5 лет

3.29%

10 лет

0.21%

FTLS

С начала года

-3.57%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

-1.22%

1 год

6.89%

5 лет

10.59%

10 лет

7.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMF и FTLS

FMF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.


График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTLS: 1.60%
График комиссии FMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMF: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMF и FTLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMF c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMF, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMF: -0.50
FTLS: 0.65
Коэффициент Сортино FMF, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMF: -0.64
FTLS: 0.95
Коэффициент Омега FMF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FMF: 0.93
FTLS: 1.13
Коэффициент Кальмара FMF, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMF: -0.41
FTLS: 0.65
Коэффициент Мартина FMF, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMF: -1.18
FTLS: 2.45

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.65
FMF
FTLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и FTLS

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности FTLS в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
4.84%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
1.60%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FMF и FTLS

Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, примерно равная максимальной просадке FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.40%
-6.91%
FMF
FTLS

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и FTLS

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 2.90%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.90%
6.94%
FMF
FTLS