Сравнение FMF с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
FMF и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и FTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.44% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям FTLS по среднегодовой доходности: 2.64% против 9.14% соответственно.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
FTLS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и FTLS
FMF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Доходность на риск
FMF vs. FTLS — Ранг доходности на риск
FMF
FTLS
Сравнение FMF c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.09 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.62 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.83 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.62 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.09 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.95 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.81 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.77 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между FMF и FTLS составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и FTLS
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности FTLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и FTLS
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и FTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -20.54% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -6.17% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -11.69% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -20.54% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -1.99% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -2.73% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.48% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и FTLS
First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 2.91% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 6.54% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 10.46% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 10.63% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 11.30% | +0.53% |