Сравнение FMF с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FMF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.64% против 18.99% соответственно.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и QQQ
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
FMF vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FMF
QQQ
Сравнение FMF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.07 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.66 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 2.00 | +2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.32 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.07 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.86 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FMF и QQQ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и QQQ
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и QQQ
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -82.97% | +60.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -12.62% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -35.12% | +20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -35.12% | +18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -7.86% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -32.99% | +23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.44% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и QQQ
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 6.61% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 12.82% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 22.70% | -12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 22.38% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 22.25% | -10.42% |