PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMF с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с QQQ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Invesco QQQ (QQQ).

FMF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или QQQ.

Корреляция

Корреляция между FMF и QQQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMF:

-0.31

QQQ:

0.52

Коэф-т Сортино

FMF:

-0.45

QQQ:

0.95

Коэф-т Омега

FMF:

0.95

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

FMF:

-0.30

QQQ:

0.63

Коэф-т Мартина

FMF:

-0.81

QQQ:

2.04

Индекс Язвы

FMF:

3.60%

QQQ:

7.00%

Дневная вол-ть

FMF:

8.05%

QQQ:

25.49%

Макс. просадка

FMF:

-22.22%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FMF:

-8.86%

QQQ:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.17% против 17.51% соответственно.

FMF

С начала года

-4.32%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

-2.26%

1 год

-2.48%

3 года

-1.57%

5 лет

2.98%

10 лет

0.17%

QQQ

С начала года

0.50%

1 месяц

18.45%

6 месяцев

2.28%

1 год

13.25%

3 года

21.95%

5 лет

18.18%

10 лет

17.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий FMF и QQQ

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMF и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и QQQ

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.86%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FMF и QQQ

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и QQQ

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 2.30%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...