Сравнение FMF с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Invesco QQQ (QQQ).
FMF и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или QQQ.
Основные характеристики
| FMF | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.10% | 3.78% |
| Дох-ть за 1 год | 7.23% | 37.01% |
| Дох-ть за 3 года | 3.52% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.66% | 18.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.89% | 18.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 8.03% | 16.27% |
| Макс. просадка | -20.32% | -82.98% |
| Current Drawdown | -4.80% | -4.91% |
Корреляция
Корреляция между FMF и QQQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FMF и QQQ
С начала года, FMF показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.89% против 18.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и QQQ
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и QQQ
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 3.01% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.38% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и QQQ
Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и QQQ
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 1.48%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.