PortfoliosLab logo
Сравнение FMF с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMF и QQQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FMF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.12%
579.51%
FMF
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMF:

-0.50

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

FMF:

-0.64

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

FMF:

0.93

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FMF:

-0.41

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

FMF:

-1.18

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

FMF:

3.36%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

FMF:

7.97%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FMF:

-20.32%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FMF:

-8.40%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.21% против 16.75% соответственно.


FMF

С начала года

-3.85%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-0.88%

1 год

-4.16%

5 лет

3.29%

10 лет

0.21%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMF и QQQ

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии FMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMF: 0.95%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMF и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMF, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMF: -0.50
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино FMF, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMF: -0.64
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега FMF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FMF: 0.93
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FMF, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMF: -0.41
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина FMF, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMF: -1.18
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.45
FMF
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и QQQ

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
4.84%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FMF и QQQ

Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.40%
-12.31%
FMF
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и QQQ

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 2.90%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.90%
16.85%
FMF
QQQ