Сравнение FMF с QQQ
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FMF is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 10 years, FMF returned 2.93%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FMF charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности FMF и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.93% против 21.84% соответственно.
FMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 2.93%
QQQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам FMF и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 10.32% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 20.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between FMF and QQQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2013 г. | 0.10 |
The correlation between FMF and QQQ shifts across timeframes, from 0.03 (5 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMF vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FMF
QQQ
Сравнение FMF c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 3.42 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | 13.14 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.57 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.98 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FMF и QQQ
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -82.97% | +60.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -11.96% | +8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.25% | -22.77% | +15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -35.12% | +20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -35.12% | +18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.74% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -32.78% | +22.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 3.11% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и QQQ
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 1.98%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMF | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 4.51% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 12.10% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 15.94% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 22.37% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 22.29% | -10.57% |
Сравнение комиссий FMF и QQQ
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и QQQ
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 4.98% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
FMF and QQQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (4.51%) compared to FMF (1.98%). In terms of maximum drawdown, FMF dropped -22.21% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 2.93% for FMF. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.
FMF has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.38% for QQQ.
FMF is categorized as Hedge Fund, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for FMF and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMF и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор