Сравнение FMF с FLRT
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) and FLRT (Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF) are both exchange-traded funds - FMF is a Systematic Trend fund actively managed by First Trust, while FLRT is a Bank Loan fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past 10 years, FMF returned 2.60%/yr vs 4.78%/yr for FLRT. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FMF charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FLRT.
Доходность
Сравнение доходности FMF и FLRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям FLRT по среднегодовой доходности: 2.60% против 4.78% соответственно.
FMF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 2.60%
- Всё время*
- 1.82%
FLRT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 4.78%
- Всё время*
- 4.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.77M | $4.99M | $4.79M | |
| $2.13M | $1.52M | $2.72M |
Сравнение доходности по годам FMF и FLRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 7.24% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 2.55% | 6.24% | 9.18% | 14.59% | -2.72% | 3.18% | 2.78% | 9.44% | -1.14% | 1.72% |
Correlation
The correlation between FMF and FLRT is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMF vs. FLRT — Ранг доходности на риск
FMF
FLRT
Сравнение FMF c FLRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMF | FLRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.76 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.92 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 10.71 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMF и FLRT
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и FLRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMF | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -20.96% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -1.78% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.25% | -2.87% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -7.60% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -20.96% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -0.05% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -1.39% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.48% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и FLRT
First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF (FLRT) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMF | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.31% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 1.16% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 1.50% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 2.30% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 6.09% | +5.46% |
Сравнение комиссий FMF и FLRT
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLRT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и FLRT
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности FLRT в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | 6.71% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.04% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMF and FLRT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMF has higher volatility (1.99%) compared to FLRT (0.31%). In terms of maximum drawdown, FMF dropped -22.21% vs FLRT's -20.96%.
On 10-year performance, FLRT leads with 4.78% vs 2.60% for FMF. On fees, FLRT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLRT has performed better with a 4.78% return vs 2.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.
FLRT has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 5.04% for FMF.
FMF is categorized as Systematic Trend, while FLRT is Bank Loan. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for FMF and 0.60% for FLRT.
FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMF и FLRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор