PortfoliosLab logo
Сравнение FMF с FLRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMF и FLRT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FMF и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.10%
51.74%
FMF
FLRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMF:

-0.50

FLRT:

1.84

Коэф-т Сортино

FMF:

-0.64

FLRT:

2.31

Коэф-т Омега

FMF:

0.93

FLRT:

1.63

Коэф-т Кальмара

FMF:

-0.41

FLRT:

1.87

Коэф-т Мартина

FMF:

-1.18

FLRT:

10.34

Индекс Язвы

FMF:

3.36%

FLRT:

0.52%

Дневная вол-ть

FMF:

7.97%

FLRT:

2.91%

Макс. просадка

FMF:

-20.32%

FLRT:

-20.96%

Текущая просадка

FMF:

-8.40%

FLRT:

-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям FLRT по среднегодовой доходности: 0.21% против 5.15% соответственно.


FMF

С начала года

-3.85%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-0.88%

1 год

-4.16%

5 лет

3.29%

10 лет

0.21%

FLRT

С начала года

-0.08%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

1.26%

1 год

5.58%

5 лет

6.98%

10 лет

5.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMF и FLRT

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLRT в 0.69%.


График комиссии FMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMF: 0.95%
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLRT: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMF и FLRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

FLRT
Ранг риск-скорректированной доходности FLRT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMF c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMF, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMF: -0.50
FLRT: 1.91
Коэффициент Сортино FMF, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMF: -0.64
FLRT: 2.39
Коэффициент Омега FMF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FMF: 0.93
FLRT: 1.66
Коэффициент Кальмара FMF, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMF: -0.41
FLRT: 1.93
Коэффициент Мартина FMF, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMF: -1.18
FLRT: 10.59

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
1.91
FMF
FLRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и FLRT

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности FLRT в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
4.84%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
7.60%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и FLRT

Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, примерно равная максимальной просадке FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и FLRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.40%
-1.09%
FMF
FLRT

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и FLRT

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.90%
2.64%
FMF
FLRT