PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMF с FLRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с FLRT

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT).

FMF и FLRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. FLRT - это активно управляемый фонд от Pacific Life. Фонд был запущен 19 февр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или FLRT.

Корреляция

Корреляция между FMF и FLRT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMF и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMF:

-0.35

FLRT:

2.08

Коэф-т Сортино

FMF:

-0.56

FLRT:

2.63

Коэф-т Омега

FMF:

0.94

FLRT:

1.72

Коэф-т Кальмара

FMF:

-0.37

FLRT:

2.10

Коэф-т Мартина

FMF:

-0.99

FLRT:

11.30

Индекс Язвы

FMF:

3.63%

FLRT:

0.53%

Дневная вол-ть

FMF:

8.10%

FLRT:

2.91%

Макс. просадка

FMF:

-22.22%

FLRT:

-20.96%

Текущая просадка

FMF:

-9.71%

FLRT:

-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям FLRT по среднегодовой доходности: 0.07% против 4.26% соответственно.

FMF

С начала года

-5.22%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

-3.37%

1 год

-2.83%

3 года

-1.70%

5 лет

2.78%

10 лет

0.07%

FLRT

С начала года

1.21%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

2.04%

1 год

6.01%

3 года

9.01%

5 лет

6.67%

10 лет

4.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Pacific Global Senior Loan ETF

Сравнение комиссий FMF и FLRT

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLRT в 0.69%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMF и FLRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
FLRT
Ранг риск-скорректированной доходности FLRT, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLRT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMF c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и FLRT

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности FLRT в 7.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.91%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		7.51%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и FLRT

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.22%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и FLRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и FLRT

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...