PortfoliosLab logo
Сравнение FMF с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMF и DBMF составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FMF и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
45.40%
FMF
DBMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMF:

-0.50

DBMF:

-0.87

Коэф-т Сортино

FMF:

-0.64

DBMF:

-1.10

Коэф-т Омега

FMF:

0.93

DBMF:

0.86

Коэф-т Кальмара

FMF:

-0.41

DBMF:

-0.55

Коэф-т Мартина

FMF:

-1.18

DBMF:

-0.99

Индекс Язвы

FMF:

3.36%

DBMF:

9.29%

Дневная вол-ть

FMF:

7.97%

DBMF:

10.32%

Макс. просадка

FMF:

-20.32%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

FMF:

-8.40%

DBMF:

-14.17%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью -2.53%.


FMF

С начала года

-3.85%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-0.88%

1 год

-4.16%

5 лет

3.29%

10 лет

0.21%

DBMF

С начала года

-2.53%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-3.63%

1 год

-11.36%

5 лет

4.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMF и DBMF

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.


График комиссии FMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMF: 0.95%
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBMF: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMF и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMF c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMF, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMF: -0.50
DBMF: -0.87
Коэффициент Сортино FMF, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMF: -0.64
DBMF: -1.10
Коэффициент Омега FMF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FMF: 0.93
DBMF: 0.86
Коэффициент Кальмара FMF, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMF: -0.41
DBMF: -0.55
Коэффициент Мартина FMF, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMF: -1.18
DBMF: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет -0.50, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-0.87
FMF
DBMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и DBMF

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности DBMF в 6.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
4.84%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
6.02%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и DBMF

Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, примерно равная максимальной просадке DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.40%
-14.17%
FMF
DBMF

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и DBMF

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеют волатильность 2.90% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.90%
3.03%
FMF
DBMF