Сравнение FMF с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
FMF и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или DBMF.
Основные характеристики
| FMF | DBMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.41% | 9.46% |
| Дох-ть за 1 год | 0.61% | 1.24% |
| Дох-ть за 3 года | 2.26% | 7.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.01% | 6.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | 0.03 |
| Коэф-т Сортино | 0.15 | 0.11 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | 0.16 | 0.05 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 5.60% |
| Дневная вол-ть | 6.94% | 11.62% |
| Макс. просадка | -20.32% | -20.39% |
| Текущая просадка | -8.93% | -10.12% |
Корреляция
Корреляция между FMF и DBMF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FMF и DBMF
С начала года, FMF показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и DBMF
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMF c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и DBMF
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DBMF в 5.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 2.95% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.38% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.12% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и DBMF
Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, примерно равная максимальной просадке DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и DBMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и DBMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.