PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMF с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

FMF и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMF и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMF и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		8.34%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-3.20%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMF показывает доходность 8.34%, а DBMF немного ниже – 8.09%.

FMF

1 день
0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.95%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
2.64%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с FMF:
FMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с QQQFMF с GLDFMF с SPY
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с ASFYX

Сравнение комиссий FMF и DBMF

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

FMF vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.19

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.98

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

4.35

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

18.69

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMF vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.19

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.74

-0.58

Корреляция

Корреляция между FMF и DBMF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и DBMF

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		5.08%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и DBMF

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

FMFDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-20.39%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-6.10%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-20.39%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.63%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-6.70%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.42%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и DBMF

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMFDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.20%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

11.10%

-3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

12.09%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

12.66%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

12.48%

-0.65%