PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMF с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FMFKMLM
Дох-ть с нач. г.3.41%-3.12%
Дох-ть за 1 год0.61%-12.09%
Дох-ть за 3 года2.26%2.86%
Коэф-т Шарпа0.07-1.06
Коэф-т Сортино0.15-1.38
Коэф-т Омега1.020.84
Коэф-т Кальмара0.04-0.48
Коэф-т Мартина0.16-1.22
Индекс Язвы3.11%10.11%
Дневная вол-ть6.94%11.54%
Макс. просадка-20.32%-25.42%
Текущая просадка-8.93%-24.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FMF и KMLM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FMF и KMLM

С начала года, FMF показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -3.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.12%
28.11%
FMF
KMLM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMF и KMLM

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.


FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
График комиссии FMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMF c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMF, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMF, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMF, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMF, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.16
KMLM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMLM, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KMLM, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KMLM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KMLM, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KMLM, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.22

Сравнение коэффициента Шарпа FMF и KMLM

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.07
-1.06
FMF
KMLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и KMLM

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
2.95%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%2.38%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и KMLM

Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки KMLM в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-8.93%
-24.66%
FMF
KMLM

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и KMLM

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 2.53%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.53%
3.93%
FMF
KMLM