PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMF с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с KMLM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

FMF и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или KMLM.

Корреляция

Корреляция между FMF и KMLM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMF и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMF:

-0.31

KMLM:

-0.90

Коэф-т Сортино

FMF:

-0.45

KMLM:

-1.24

Коэф-т Омега

FMF:

0.95

KMLM:

0.86

Коэф-т Кальмара

FMF:

-0.30

KMLM:

-0.33

Коэф-т Мартина

FMF:

-0.81

KMLM:

-1.37

Индекс Язвы

FMF:

3.60%

KMLM:

7.09%

Дневная вол-ть

FMF:

8.05%

KMLM:

10.32%

Макс. просадка

FMF:

-22.22%

KMLM:

-29.26%

Текущая просадка

FMF:

-8.86%

KMLM:

-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -5.91%.

FMF

С начала года

-4.32%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

-2.26%

1 год

-2.48%

3 года

-1.57%

5 лет

2.98%

10 лет

0.17%

KMLM

С начала года

-5.91%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

-4.49%

1 год

-9.23%

3 года

-6.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий FMF и KMLM

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMF и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMF c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и KMLM

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности KMLM в 0.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.86%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и KMLM

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки KMLM в -29.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и KMLM

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеют волатильность 2.30% и 2.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...