Сравнение FMF с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
FMF и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или KMLM.
Основные характеристики
| FMF | KMLM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.41% | -3.12% |
| Дох-ть за 1 год | 0.61% | -12.09% |
| Дох-ть за 3 года | 2.26% | 2.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.07 | -1.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.15 | -1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 0.84 |
| Коэф-т Кальмара | 0.04 | -0.48 |
| Коэф-т Мартина | 0.16 | -1.22 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 10.11% |
| Дневная вол-ть | 6.94% | 11.54% |
| Макс. просадка | -20.32% | -25.42% |
| Текущая просадка | -8.93% | -24.66% |
Корреляция
Корреляция между FMF и KMLM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FMF и KMLM
С начала года, FMF показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -3.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и KMLM
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMF c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и KMLM
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 2.95% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.38% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и KMLM
Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки KMLM в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и KMLM
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 2.53%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.