PortfoliosLab logo
Сравнение FMF с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMF и KMLM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FMF и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.79%
21.76%
FMF
KMLM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMF:

-0.50

KMLM:

-1.28

Коэф-т Сортино

FMF:

-0.64

KMLM:

-1.71

Коэф-т Омега

FMF:

0.93

KMLM:

0.80

Коэф-т Кальмара

FMF:

-0.41

KMLM:

-0.48

Коэф-т Мартина

FMF:

-1.18

KMLM:

-1.52

Индекс Язвы

FMF:

3.36%

KMLM:

9.11%

Дневная вол-ть

FMF:

7.97%

KMLM:

10.86%

Макс. просадка

FMF:

-20.32%

KMLM:

-29.10%

Текущая просадка

FMF:

-8.40%

KMLM:

-28.39%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность -3.85%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -6.33%.


FMF

С начала года

-3.85%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-0.88%

1 год

-4.16%

5 лет

3.29%

10 лет

0.21%

KMLM

С начала года

-6.33%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-6.49%

1 год

-14.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMF и KMLM

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.


График комиссии FMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMF: 0.95%
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KMLM: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMF и KMLM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг риск-скорректированной доходности KMLM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMF c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMF, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMF: -0.50
KMLM: -1.28
Коэффициент Сортино FMF, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMF: -0.64
KMLM: -1.71
Коэффициент Омега FMF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FMF: 0.93
KMLM: 0.80
Коэффициент Кальмара FMF, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMF: -0.41
KMLM: -0.48
Коэффициент Мартина FMF, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMF: -1.18
KMLM: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет -0.50, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
-1.28
FMF
KMLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и KMLM

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности KMLM в 0.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
4.84%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.87%0.82%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и KMLM

Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки KMLM в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.40%
-28.39%
FMF
KMLM

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и KMLM

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.90%
2.74%
FMF
KMLM