PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMF с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMF и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMF и KMLM


2026 (YTD)202520242023202220212020
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
8.34%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%2.32%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
7.86%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 7.86%.


FMF

1 день
0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.95%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
2.64%

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Managed Futures Strategy Fund

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Сравнение комиссий FMF и KMLM

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.


Доходность на риск

FMF vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMFKMLMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.84

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.22

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

1.16

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

3.43

+6.04

FMF vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMFKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.84

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.48

-0.32

Корреляция

Корреляция между FMF и KMLM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и KMLM

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности KMLM в 4.66%


TTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
5.08%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и KMLM

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и KMLM.


Загрузка...

Показатели просадок


FMFKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-27.47%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-6.73%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-27.47%

+12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-15.90%

+15.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-12.73%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.27%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и KMLM

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMFKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.03%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

7.26%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

9.85%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

14.58%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

14.67%

-2.84%