PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMF с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMF с CTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, FMF returned 6.78%/yr vs 11.79%/yr for CTA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FMF charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности FMF и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.30%.

FMF

1 день
0.33%
1 месяц
1.08%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.22%
3 года*
6.78%
5 лет*
4.62%
10 лет*
3.17%

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMF и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		10.96%4.54%8.17%-0.18%-5.23%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Correlation

The correlation between FMF and CTA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

0.32

Over the past year, FMF and CTA have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с QQQFMF с GLD
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

FMF vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.78

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.12

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

1.42

+5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.49

3.72

+14.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMF vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

0.78

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.62

-0.44

Просадки

Сравнение просадок FMF и CTA

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMFCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-18.07%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-11.00%

+7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.25%

-11.23%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-7.86%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-5.67%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

4.19%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и CTA

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 1.89%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMFCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

7.76%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

17.30%

-10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

20.12%

-10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

16.58%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

16.58%

-4.86%

Сравнение комиссий FMF и CTA

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и CTA

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности CTA в 4.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.96%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%

Часто задаваемые вопросы

FMF and CTA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to FMF (1.89%). In terms of maximum drawdown, FMF dropped -22.21% vs CTA's -18.07%.

On 3-year performance, CTA leads with 11.79% vs 6.78% for FMF. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTA has performed better with a 11.79% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.

FMF has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.85% for CTA.

FMF is categorized as Hedge Fund, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for FMF and 0.78% for CTA.

FMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMF и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор