Сравнение FMF с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
FMF и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или CTA.
Корреляция
Корреляция между FMF и CTA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FMF и CTA
Основные характеристики
FMF:
1.01
CTA:
2.32
FMF:
1.48
CTA:
3.56
FMF:
1.18
CTA:
1.41
FMF:
0.75
CTA:
2.74
FMF:
2.20
CTA:
7.18
FMF:
3.45%
CTA:
4.13%
FMF:
7.54%
CTA:
12.82%
FMF:
-20.32%
CTA:
-18.07%
FMF:
-3.84%
CTA:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 4.16%.
FMF
0.95%
-0.42%
0.45%
7.00%
4.39%
1.25%
CTA
4.16%
5.03%
15.53%
28.01%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и CTA
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMF и CTA
FMF
CTA
Сравнение FMF c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и CTA
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности CTA в 4.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 4.80% | 4.84% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 2.43% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.61% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и CTA
Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и CTA
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 2.82%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.