PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMF с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMF и CTA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FMF с CTA

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

FMF и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или CTA.

Доходность

Сравнение доходности FMF и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMF:

-0.28

CTA:

0.29

Коэф-т Сортино

FMF:

-0.31

CTA:

0.30

Коэф-т Омега

FMF:

0.96

CTA:

1.03

Коэф-т Кальмара

FMF:

-0.22

CTA:

0.19

Коэф-т Мартина

FMF:

-0.59

CTA:

0.39

Индекс Язвы

FMF:

3.67%

CTA:

4.66%

Дневная вол-ть

FMF:

8.11%

CTA:

12.53%

Макс. просадка

FMF:

-22.22%

CTA:

-18.07%

Текущая просадка

FMF:

-9.09%

CTA:

-9.40%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью -1.86%.

FMF

С начала года

-4.57%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-3.63%

1 год

-2.29%

3 года

-1.43%

5 лет

2.99%

10 лет

0.10%

CTA

С начала года

-1.86%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

0.26%

1 год

3.55%

3 года

7.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий FMF и CTA

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMF и CTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMF c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и CTA

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности CTA в 4.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.87%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.80%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и CTA

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.22%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и CTA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и CTA

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 2.45%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...