Сравнение FMF с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
FMF и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или CTA.
Корреляция
Корреляция между FMF и CTA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FMF и CTA
Основные характеристики
FMF:
0.65
CTA:
1.78
FMF:
0.93
CTA:
2.77
FMF:
1.12
CTA:
1.31
FMF:
0.43
CTA:
2.04
FMF:
1.49
CTA:
5.51
FMF:
3.45%
CTA:
4.13%
FMF:
7.82%
CTA:
12.76%
FMF:
-20.32%
CTA:
-18.07%
FMF:
-6.88%
CTA:
-1.42%
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 23.86%.
FMF
5.73%
-0.23%
-0.50%
4.76%
3.98%
0.95%
CTA
23.86%
5.39%
9.64%
23.35%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и CTA
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMF c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и CTA
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности CTA в 7.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 2.02% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.38% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 7.83% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и CTA
Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и CTA
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.79%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.