Сравнение FMF с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
FMF и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | -5.23% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и CTA
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
FMF vs. CTA — Ранг доходности на риск
FMF
CTA
Сравнение FMF c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.20 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 0.36 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 0.35 | +4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 0.61 | +8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.20 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.64 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FMF и CTA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и CTA
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и CTA
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -18.07% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -10.68% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -3.92% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -5.74% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 6.16% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и CTA
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 8.27% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 12.98% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 16.24% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 15.63% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 15.63% | -3.80% |