PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMF с CTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с CTA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

FMF и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или CTA.

Корреляция

Корреляция между FMF и CTA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FMF и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMF:

-0.26

CTA:

0.60

Коэф-т Сортино

FMF:

-0.29

CTA:

0.91

Коэф-т Омега

FMF:

0.97

CTA:

1.10

Коэф-т Кальмара

FMF:

-0.20

CTA:

0.79

Коэф-т Мартина

FMF:

-0.56

CTA:

1.53

Индекс Язвы

FMF:

3.43%

CTA:

4.77%

Дневная вол-ть

FMF:

7.90%

CTA:

12.74%

Макс. просадка

FMF:

-20.32%

CTA:

-18.07%

Текущая просадка

FMF:

-8.57%

CTA:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью -0.24%.

FMF

С начала года

-4.02%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

-0.78%

1 год

-2.19%

5 лет

3.29%

10 лет

0.19%

CTA

С начала года

-0.24%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

8.21%

1 год

5.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMF и CTA

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMF и CTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг риск-скорректированной доходности CTA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMF c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и CTA

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности CTA в 4.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.84%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.72%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и CTA

Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и CTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и CTA

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 2.08%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...