Сравнение FMF с FVC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC).
FMF и FVC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и FVC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и FVC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.00% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | -4.24% | 2.12% | 12.43% | -4.59% | -6.03% | 21.92% | 12.71% | 19.28% | -8.60% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у FVC с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям FVC по среднегодовой доходности: 2.60% против 6.62% соответственно.
FMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 2.60%
FVC
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и FVC
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FVC в 0.71%.
Доходность на риск
FMF vs. FVC — Ранг доходности на риск
FMF
FVC
Сравнение FMF c FVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | FVC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.10 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.22 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 0.11 | +4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 0.47 | +8.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | FVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.10 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.09 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.38 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FMF и FVC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и FVC
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FVC в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.09% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | 2.35% | 2.57% | 0.78% | 1.89% | 1.50% | 0.09% | 0.21% | 1.07% | 0.24% | 0.63% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и FVC
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки FVC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и FVC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | FVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -30.96% | +8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -13.32% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -22.62% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -30.96% | +14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -10.72% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -7.14% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.10% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и FVC
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.76%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | FVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 7.51% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 11.05% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 13.16% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 16.30% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 17.54% | -5.71% |