PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMF с FVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FMF и FVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у FVC с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям FVC по среднегодовой доходности: 3.17% против 8.62% соответственно.


FMF

1 день
0.33%
1 месяц
1.08%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.22%
3 года*
6.78%
5 лет*
4.62%
10 лет*
3.17%

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMF и FVC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
10.96%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-5.16%-2.64%1.70%
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%

Correlation

The correlation between FMF and FVC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2016 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Managed Futures Strategy Fund

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

Доходность на риск

FMF vs. FVC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMF
Ранг доходности на риск FMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина

FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c FVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMFFVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

1.77

+4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.49

6.94

+11.55

FMF vs. FVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVC равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и FVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMFFVCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.82

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.50

-0.33

Просадки

Сравнение просадок FMF и FVC

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки FVC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и FVC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FMFFVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-30.96%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-13.32%

+9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.25%

-14.75%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-22.62%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-30.96%

+14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-7.06%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

3.38%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и FVC

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 1.89%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FMFFVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.29%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

12.37%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

12.94%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

16.30%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

17.61%

-5.89%

Сравнение комиссий FMF и FVC

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FVC в 0.71%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и FVC

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности FVC в 1.92%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
4.96%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%

Часто задаваемые вопросы


FMF and FVC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVC has higher volatility (4.29%) compared to FMF (1.89%). In terms of maximum drawdown, FMF dropped -22.21% vs FVC's -30.96%.

On 10-year performance, FVC leads with 8.62% vs 3.17% for FMF. On fees, FVC is cheaper at 0.71% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FVC has performed better with a 8.62% return vs 3.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.

FMF has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 1.92% for FVC.

Their fees differ too: 0.95% for FMF and 0.71% for FVC.

FMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMF и FVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор