Сравнение FLPSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FLPSX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLPSX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 0.95% | 14.69% | 7.23% | 14.41% | -5.69% | 24.46% | 9.34% | 25.75% | -10.80% | 18.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FLPSX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FLPSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.11% против 14.14% соответственно.
FLPSX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.11%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLPSX и VOO
FLPSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FLPSX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FLPSX
VOO
Сравнение FLPSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLPSX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.53 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.55 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 7.31 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLPSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FLPSX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPSX и VOO
Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 13.16% | 13.28% | 16.24% | 18.29% | 9.45% | 12.11% | 11.14% | 8.14% | 13.45% | 7.45% | 4.85% | 4.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FLPSX и VOO
Максимальная просадка FLPSX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLPSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -33.99% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.98% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -24.52% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -33.99% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -5.55% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -3.72% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.55% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPSX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) составляет 4.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLPSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.34% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 9.47% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 18.11% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 16.82% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.99% | -0.66% |