PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLPSX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPSX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности FLPSX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLPSX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		-1.04%14.69%7.23%14.41%-5.69%24.46%9.34%25.75%-10.80%18.88%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, FLPSX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции FLPSX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 9.89% против 10.84% соответственно.

FLPSX

1 день
-0.37%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.58%
1 год
15.02%
3 года*
11.25%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.89%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с FLPSX:
FLPSX с FSMDXFLPSX с SPYFLPSX с FLKSXFLPSX с FMCSXFLPSX с FSMVXFLPSX с POAGXFLPSX с FFNOX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий FLPSX и PRPFX

FLPSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

FLPSX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPSX
Ранг доходности на риск FLPSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLPSX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLPSXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.86

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.31

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

3.07

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

11.17

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLPSX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLPSXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.86

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.11

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.03

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.80

+0.03

Корреляция

Корреляция между FLPSX и PRPFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPSX и PRPFX

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		13.42%13.28%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%7.45%4.85%4.04%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок FLPSX и PRPFX

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLPSXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-27.16%

-27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-8.10%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-15.49%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-20.84%

-17.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-8.10%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.52%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.22%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FLPSX и PRPFX

Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLPSXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.59%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.32%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

13.77%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

11.04%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

10.57%

+6.75%