PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLPSX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLPSX с DFFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).

FLPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1989 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FLPSX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLPSX и DFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		0.95%14.69%7.23%14.41%-5.69%24.46%9.34%25.75%-10.80%18.88%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, FLPSX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLPSX имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции DFFVX немного впереди с 10.46%.

FLPSX

1 день
2.01%
1 месяц
-6.01%
С начала года
0.95%
6 месяцев
2.41%
1 год
16.95%
3 года*
11.99%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.11%

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с FLPSX:
FLPSX с FSMDXFLPSX с SPYFLPSX с FLKSXFLPSX с FMCSXFLPSX с FSMVXFLPSX с POAGXFLPSX с FFNOX
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VISVXDFFVX с VBRDFFVX с VOODFFVX с VMVAXDFFVX с VEXRX

Сравнение комиссий FLPSX и DFFVX

FLPSX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.

FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

FLPSX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPSX
Ранг доходности на риск FLPSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLPSX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLPSXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.08

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.62

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.66

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

6.14

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLPSX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLPSXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.46

+0.38

Корреляция

Корреляция между FLPSX и DFFVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPSX и DFFVX

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности DFFVX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		13.16%13.28%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%7.45%4.85%4.04%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок FLPSX и DFFVX

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и DFFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLPSXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-64.21%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-14.71%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-26.09%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-50.75%

+12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.13%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-9.76%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.98%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FLPSX и DFFVX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) составляет 4.78%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLPSXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.40%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

12.36%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

22.64%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

21.71%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

23.68%

-6.35%