PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с VHIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMVX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.44%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-7.76%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 9.87% против 17.69% соответственно.

FLMVX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.88%
С начала года
2.44%
6 месяцев
3.57%
1 год
8.62%
3 года*
15.33%
5 лет*
9.37%
10 лет*
9.87%

VHIAX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-8.34%
1 год
15.80%
3 года*
22.63%
5 лет*
11.09%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VOTFLMVX с VIIIX
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий FLMVX и VHIAX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FLMVX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMVXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.76

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.16

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

3.66

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMVX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHIAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMVXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.34

+0.27

Корреляция

Корреляция между FLMVX и VHIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и VHIAX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.66%, что больше доходности VHIAX в 13.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.66%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.76%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и VHIAX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMVXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-85.49%

+30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-15.76%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-35.25%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-35.25%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-11.64%

+6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-40.35%

+33.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.98%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и VHIAX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.31%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMVXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.94%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

12.67%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

22.64%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

22.44%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

22.16%

-1.73%