PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMVX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.16%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 9.84% против 14.75% соответственно.

FLMVX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.29%
3 года*
15.22%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.84%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VOTFLMVX с VIIIX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий FLMVX и JUEMX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

FLMVX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMVXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.66

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.07

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.08

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

3.99

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMVX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUEMX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMVXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.18

Корреляция

Корреляция между FLMVX и JUEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и JUEMX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.71%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и JUEMX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMVXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-33.37%

-21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-11.90%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-24.52%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-33.37%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-9.29%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-4.11%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.24%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и JUEMX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.42%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMVXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.56%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

9.55%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

18.60%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

17.41%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

18.56%

+1.88%