PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMVX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.16%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции FLMVX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 9.84% против 3.95% соответственно.

FLMVX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.29%
3 года*
15.22%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.84%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VOTFLMVX с VIIIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий FLMVX и JMSIX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

FLMVX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMVXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.03

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

3.57

-2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.50

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

3.47

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

13.07

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMVX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMVXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.03

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

1.03

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.76

-0.15

Корреляция

Корреляция между FLMVX и JMSIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и JMSIX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.71%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и JMSIX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMVXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-18.40%

-36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-1.64%

-10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-11.39%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-18.40%

-24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-1.28%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-2.60%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

0.43%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и JMSIX

JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMVXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

0.77%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

1.67%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

2.59%

+13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

3.69%

+15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

3.85%

+16.59%