PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMVX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.16%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции FLMVX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.74% соответственно.

FLMVX

1 день
1.81%
1 месяц
-4.15%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.28%
1 год
8.33%
3 года*
15.22%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.84%

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VOTFLMVX с VIIIX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий FLMVX и JHEQX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

FLMVX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMVXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.72

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.09

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

4.40

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMVX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHEQX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMVXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.93

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.84

-0.23

Корреляция

Корреляция между FLMVX и JHEQX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и JHEQX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.71%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и JHEQX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMVXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-18.85%

-35.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-6.88%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-14.34%

-11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-18.85%

-24.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-6.02%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-2.16%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.71%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и JHEQX

JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMVXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

2.81%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

5.57%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

10.23%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

8.89%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

9.40%

+11.04%