Сравнение JHEQX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHEQX или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности JHEQX и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, JHEQX показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.71%.
JHEQX
18.88%
0.75%
10.40%
20.55%
10.81%
8.62%
JEPI
14.71%
-0.18%
7.76%
17.98%
N/A
N/A
Основные характеристики
| JHEQX | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.30 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 19.17 | 18.00 |
| Индекс Язвы | 1.09% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 7.75% | 7.05% |
| Макс. просадка | -18.85% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.89% | -1.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEQX и JEPI
JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между JHEQX и JEPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHEQX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEQX и JEPI
Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.78% | 0.98% | 0.98% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.22% | 1.07% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHEQX и JEPI
Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHEQX и JEPI
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.