PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%11.91%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIXJHEQX с XVV
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий JHEQX и JEPI

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JHEQX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.61

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.95

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.79

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

3.83

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.04

-0.20

Корреляция

Корреляция между JHEQX и JEPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и JEPI

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и JEPI

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-13.71%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-10.28%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-13.71%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-4.53%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.07%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.12%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и JEPI

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.81%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.90%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

6.36%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

13.24%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

11.06%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

10.88%

-1.47%