PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JHEQX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHEQX и JEPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
60.90%
72.84%
JHEQX
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHEQX:

2.36

JEPI:

1.92

Коэф-т Сортино

JHEQX:

3.22

JEPI:

2.60

Коэф-т Омега

JHEQX:

1.49

JEPI:

1.38

Коэф-т Кальмара

JHEQX:

3.97

JEPI:

3.11

Коэф-т Мартина

JHEQX:

17.17

JEPI:

12.63

Индекс Язвы

JHEQX:

1.12%

JEPI:

1.13%

Дневная вол-ть

JHEQX:

8.15%

JEPI:

7.48%

Макс. просадка

JHEQX:

-18.85%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

JHEQX:

-1.94%

JEPI:

-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 13.12%.


JHEQX

С начала года

18.77%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

7.37%

1 год

19.06%

5 лет

10.43%

10 лет

8.48%

JEPI

С начала года

13.12%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

6.56%

1 год

13.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JHEQX и JEPI

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
График комиссии JHEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JHEQX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JHEQX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.361.92
Коэффициент Сортино JHEQX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.222.60
Коэффициент Омега JHEQX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.491.38
Коэффициент Кальмара JHEQX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.973.11
Коэффициент Мартина JHEQX, с текущим значением в 17.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0017.1712.63
JHEQX
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.36
1.92
JHEQX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и JEPI

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности JEPI в 7.30%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
0.50%0.98%0.98%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.22%1.07%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.30%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и JEPI

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.94%
-3.69%
JHEQX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и JEPI

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.62%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.62%
2.90%
JHEQX
JEPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab