PortfoliosLab logo
Сравнение JHEQX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHEQX и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.97%
67.42%
JHEQX
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHEQX:

0.63

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

JHEQX:

0.95

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

JHEQX:

1.14

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

JHEQX:

0.58

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

JHEQX:

2.33

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

JHEQX:

3.24%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

JHEQX:

12.01%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

JHEQX:

-18.85%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

JHEQX:

-8.02%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


JHEQX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-5.20%

1 год

7.17%

5 лет

9.04%

10 лет

7.61%

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JHEQX и JEPI

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии JHEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHEQX: 0.58%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHEQX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JHEQX
Ранг риск-скорректированной доходности JHEQX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHEQX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JHEQX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JHEQX: 0.63
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино JHEQX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JHEQX: 0.95
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега JHEQX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JHEQX: 1.14
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара JHEQX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JHEQX: 0.58
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина JHEQX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JHEQX: 2.33
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.37
JHEQX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и JEPI

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
0.80%0.74%0.98%0.98%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.22%1.07%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и JEPI

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.02%
-6.74%
JHEQX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и JEPI

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 8.02%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.02%
11.07%
JHEQX
JEPI