- ISIN
- US46637K2814
- CUSIP
- 46637K281
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 13 дек. 2013 г.
- Категория
- Hedge Fund
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) снизился на 1.9% с начала года. Текущая цена акции JHEQX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JHEQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,403.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) показал доход в -1.85% с начала года и 6.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JHEQX составила 8.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 8.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JHEQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JHEQX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | -0.17% | -5.50% | 3.51% | -0.14% | -0.12% | -1.85% | ||||||
| 2025 | 1.18% | -0.24% | -5.69% | -0.41% | 3.73% | 1.97% | 1.60% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 0.77% | 0.67% | 7.49% |
| 2024 | 1.45% | 3.32% | 0.96% | -2.55% | 3.75% | 3.59% | 0.67% | 2.26% | 2.15% | -0.24% | 3.49% | -1.75% | 18.23% |
| 2023 | 3.50% | -0.28% | 3.48% | 1.53% | 0.68% | 3.64% | 2.10% | -0.32% | -4.56% | -1.08% | 5.62% | 1.08% | 16.07% |
| 2022 | -2.56% | -1.48% | -0.62% | -4.55% | -0.08% | -0.74% | 4.03% | -0.79% | -7.68% | 3.03% | 3.15% | 0.52% | -8.05% |
| 2021 | -0.29% | 1.55% | 3.24% | 2.36% | 0.70% | 0.92% | 1.19% | 1.03% | -2.35% | 2.86% | 0.04% | 1.54% | 13.43% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I has an annualized alpha of 1.74%, beta of 0.49, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2014.
- This fund participated in 48.71% of S&P 500 Index downside but only 48.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.74%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 48.63%
- Участие в снижении
- 48.71%
Комиссия
Комиссия JHEQX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JHEQX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JHEQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.93 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 13.52 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Hedged Equity Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.23 | $0.25 | $0.28 | $0.24 | $0.19 | $0.27 | $0.24 | $0.21 | $0.19 | $0.23 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.62% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I показал максимальную просадку в 18.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 61 торговую сессию.
Текущая просадка JPMorgan Hedged Equity Fund Class I составляет 3.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -18.85%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 27d | 3mo 29dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.34%окт. 2022 г. | 9mo 13d | 7mo 6d | 1y 4moянв. 2022 г. - май 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.07%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 4mo 6d | 5mo 22dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.79%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 28d | 1y 2moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.12%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo 3d | 6mo 26dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| JHEQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -56.78% | +37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -9.10% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.07% | -18.90% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -25.43% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.85% | -33.92% | +15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -0.74% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -10.72% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.97% | 0.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JHEQX
Добавьте JPMorgan Hedged Equity Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JHEQX