- ISIN
- US46637K2814
- CUSIP
- 46637K281
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 13 дек. 2013 г.
- Категория
- Equity Hedged
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции JHEQX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JHEQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,406.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) показал доход в 0.95% с начала года и 7.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JHEQX составила 8.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.27%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.95%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.96%
- Всё время*
- 8.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JHEQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JHEQX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | -0.17% | -5.50% | 3.51% | -0.14% | -0.12% | 1.16% | 1.68% | 0.95% | ||||
| 2025 | 1.18% | -0.24% | -5.69% | -0.41% | 3.73% | 1.97% | 1.60% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 0.77% | 0.67% | 7.49% |
| 2024 | 1.45% | 3.32% | 0.96% | -2.55% | 3.75% | 3.59% | 0.67% | 2.26% | 2.15% | -0.24% | 3.49% | -1.75% | 18.23% |
| 2023 | 3.50% | -0.28% | 3.48% | 1.53% | 0.68% | 3.64% | 2.10% | -0.32% | -4.56% | -1.08% | 5.62% | 1.08% | 16.07% |
| 2022 | -2.56% | -1.48% | -0.62% | -4.55% | -0.08% | -0.74% | 4.03% | -0.79% | -7.68% | 3.03% | 3.15% | 0.52% | -8.05% |
| 2021 | -0.29% | 1.55% | 3.24% | 2.36% | 0.70% | 0.92% | 1.19% | 1.03% | -2.35% | 2.86% | 0.04% | 1.54% | 13.43% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I has an annualized alpha of 1.90%, beta of 0.49, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 30, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (48.68%) than losses (47.65%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.90%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 48.68%
- Участие в снижении
- 47.65%
Комиссия
Комиссия JHEQX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JHEQX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 22% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHEQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.50 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 10.58 | -7.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Hedged Equity Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.23 | $0.25 | $0.28 | $0.24 | $0.19 | $0.27 | $0.24 | $0.21 | $0.19 | $0.23 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.55% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I показал максимальную просадку в 18.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 61 торговую сессию.
Текущая просадка JPMorgan Hedged Equity Fund Class I составляет 0.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.85%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 27d | 3mo 29dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.34%окт. 2022 г. | 9mo 13d | 7mo 6d | 1y 4moянв. 2022 г. - май 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.07%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 4mo 6d | 5mo 22dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.79%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 6mo 28d | 1y 2moиюнь 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
-7.12%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo 3d | 6mo 26dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| JHEQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -56.78% | +37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -9.10% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.07% | -18.90% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -25.43% | +11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.85% | -33.92% | +15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.17% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -10.69% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.14% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JHEQX
Добавьте JPMorgan Hedged Equity Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JHEQX