PortfoliosLab logo
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US46637K2814

CUSIP

46637K281

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

13 дек. 2013 г.

Категория

Hedge Fund

Домашняя страница

am.jpmorgan.com

Комиссия

Комиссия JHEQX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JHEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHEQX: 0.58%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.73%
187.24%
JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I показал доход в -5.74% с начала года и 7.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Hedged Equity Fund Class I составила 7.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


JHEQX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-5.20%

1 год

7.17%

5 лет

9.04%

10 лет

7.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JHEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.18%-0.24%-5.69%-0.98%-5.74%
20241.45%3.32%0.96%-2.55%3.75%3.58%0.67%2.26%2.15%-0.24%3.49%-1.75%18.23%
20233.50%-0.28%3.49%1.53%0.68%3.64%2.10%-0.32%-4.55%-1.08%5.62%1.08%16.07%
2022-2.56%-1.48%-0.62%-4.55%-0.08%-0.74%4.03%-0.79%-7.68%3.03%3.15%0.52%-8.05%
2021-0.29%1.55%3.24%2.36%0.70%0.92%1.19%1.03%-2.35%2.86%0.04%1.54%13.43%
20200.24%-3.75%-1.45%5.60%2.07%1.18%2.37%2.36%-0.03%-1.09%4.82%1.32%14.10%
20193.00%0.66%0.21%2.08%-3.88%5.43%0.64%-1.03%1.47%1.61%1.59%1.04%13.31%
20181.34%-1.07%-2.11%0.16%1.63%1.26%2.26%0.85%0.62%-4.67%1.09%-1.87%-0.72%
20171.50%1.48%0.77%0.84%0.77%0.53%1.42%0.65%1.13%1.27%1.05%0.61%12.70%
2016-3.24%-1.29%4.83%0.50%1.55%-0.07%1.84%0.54%0.82%-0.66%2.77%1.83%9.59%
2015-1.34%3.20%-0.92%-0.12%1.39%-1.50%0.73%-3.37%-3.17%2.64%0.38%0.87%-1.43%
20141.14%-0.76%2.43%-0.79%1.70%0.99%1.31%6.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JHEQX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JHEQX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа JHEQX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JHEQX: 0.63
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино JHEQX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JHEQX: 0.95
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега JHEQX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JHEQX: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара JHEQX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JHEQX: 0.58
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина JHEQX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JHEQX: 2.33
^GSPC: 1.94

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.46
JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Hedged Equity Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.


0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.25$0.28$0.24$0.19$0.27$0.24$0.22$0.19$0.23$0.20$0.18

Дивидендный доход

0.80%0.74%0.98%0.98%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.22%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.25
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.28
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.24
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.19
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.27
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.24
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.22
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.19
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.23
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.20
2014$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.02%
-10.07%
JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I показал максимальную просадку в 18.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 61 торговую сессию.

Текущая просадка JPMorgan Hedged Equity Fund Class I составляет 8.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.85%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.6118 июн. 2020 г.84
-14.34%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.14818 мая 2023 г.345
-13.07%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.
-10.79%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.304
-7.12%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Hedged Equity Fund Class I составляет 8.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.02%
14.23%
JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I)
Benchmark (^GSPC)