Сравнение JHEQX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHEQX или SPY.
Корреляция
Корреляция между JHEQX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHEQX и SPY
Основные характеристики
JHEQX:
2.06
SPY:
1.95
JHEQX:
2.82
SPY:
2.60
JHEQX:
1.41
SPY:
1.36
JHEQX:
3.61
SPY:
2.98
JHEQX:
14.37
SPY:
12.42
JHEQX:
1.21%
SPY:
2.02%
JHEQX:
8.47%
SPY:
12.88%
JHEQX:
-18.85%
SPY:
-55.19%
JHEQX:
-1.00%
SPY:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, JHEQX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.67% соответственно.
JHEQX
1.42%
1.02%
7.47%
17.01%
10.61%
8.70%
SPY
2.68%
2.31%
9.96%
24.17%
15.14%
13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEQX и SPY
JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JHEQX и SPY
JHEQX
SPY
Сравнение JHEQX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEQX и SPY
Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.73% | 0.74% | 0.98% | 0.98% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.22% | 1.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок JHEQX и SPY
Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHEQX и SPY
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.66%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.