Сравнение JHEQX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHEQX или SPY.
Корреляция
Корреляция между JHEQX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHEQX и SPY
Основные характеристики
JHEQX:
0.65
SPY:
0.54
JHEQX:
0.98
SPY:
0.89
JHEQX:
1.14
SPY:
1.13
JHEQX:
0.59
SPY:
0.58
JHEQX:
2.43
SPY:
2.39
JHEQX:
3.20%
SPY:
4.51%
JHEQX:
12.00%
SPY:
20.07%
JHEQX:
-18.85%
SPY:
-55.19%
JHEQX:
-8.55%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHEQX показывает доходность -6.29%, а SPY немного ниже – -6.44%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.55% против 11.95% соответственно.
JHEQX
-6.29%
-4.53%
-5.72%
6.92%
9.06%
7.55%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEQX и SPY
JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JHEQX и SPY
JHEQX
SPY
Сравнение JHEQX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEQX и SPY
Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.81% | 0.74% | 0.98% | 0.98% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.22% | 1.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок JHEQX и SPY
Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHEQX и SPY
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 8.03%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.