PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.74% против 14.11% соответственно.

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIXJHEQX с XVV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий JHEQX и SPY

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

JHEQX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.92

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.51

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

7.11

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.56

+0.28

Корреляция

Корреляция между JHEQX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и SPY

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и SPY

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-55.19%

+36.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-8.88%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-24.50%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

-33.72%

+14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.44%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-9.09%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.57%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и SPY

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.81%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.28%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

9.49%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

19.06%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

17.05%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

17.92%

-8.52%