Сравнение JHEQX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHEQX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности JHEQX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, JHEQX показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.62% против 13.07% соответственно.
JHEQX
18.88%
0.75%
10.40%
20.55%
10.81%
8.62%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| JHEQX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.30 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 19.17 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.09% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 7.75% | 12.15% |
| Макс. просадка | -18.85% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.89% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEQX и SPY
JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между JHEQX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHEQX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEQX и SPY
Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.78% | 0.98% | 0.98% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.22% | 1.07% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JHEQX и SPY
Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHEQX и SPY
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.54%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.