PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с JHQDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с JHQDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и JHQDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и JHQDX

2026 (YTD)20252024202320222021
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%12.03%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		-3.02%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у JHQDX с доходностью -3.02%.

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%

JHQDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-1.43%
1 год
6.55%
3 года*
9.71%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIXJHEQX с XVV
Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с JHqaXJHQDX с FBGRX

Сравнение комиссий JHEQX и JHQDX

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии JHQDX в 0.60%.

JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JHEQX vs. JHQDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c JHQDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXJHQDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.85

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

5.49

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. JHQDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQDX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXJHQDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.80

+0.04

Корреляция

Корреляция между JHEQX и JHQDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и JHQDX

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности JHQDX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.51%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и JHQDX

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и JHQDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQXJHQDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-15.25%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-5.41%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-15.25%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-4.37%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.32%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.26%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и JHQDX

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQXJHQDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.60%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

5.55%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

7.82%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

8.74%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

8.70%

+0.71%