PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JHEQX с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEQX с LCSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) and LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) are both mutual funds - JHEQX is a Hedge Fund fund managed by JPMorgan, while LCSIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds. Over the past 10 years, JHEQX returned 8.89%/yr vs 2.69%/yr for LCSIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. JHEQX charges 0.58%/yr vs 1.75%/yr for LCSIX.

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у LCSIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции JHEQX превзошли акции LCSIX по среднегодовой доходности: 8.89% против 2.69% соответственно.

JHEQX

1 день
0.29%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
-1.03%
С начала года
-0.69%
1 год
5.51%
3 года*
8.65%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.89%

LCSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
0.82%
С начала года
0.23%
1 год
-0.68%
3 года*
-2.22%
5 лет*
0.28%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHEQX и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-0.69%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		0.23%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%

Correlation

The correlation between JHEQX and LCSIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г.

-0.02

The correlation between JHEQX and LCSIX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с XVV
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с PGTYXLCSIX с FSMSXLCSIX с COMM.LLCSIX с CSH2.LLCSIX с BRCAXLCSIX с DBMF

Доходность на риск

JHEQX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHEQXLCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.13

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-0.14

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.16

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

-0.36

+2.95

JHEQX vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и LCSIX

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и LCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEQXLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-25.13%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-4.97%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-11.60%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-13.21%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

-13.54%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-11.00%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-6.39%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.20%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и LCSIX

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 1.00%, в то время как у LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEQXLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.34%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

4.79%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

5.93%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

5.51%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

6.65%

+2.61%

Сравнение комиссий JHEQX и LCSIX

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и LCSIX

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности LCSIX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.56%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.31%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Часто задаваемые вопросы

JHEQX and LCSIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCSIX has higher volatility (1.34%) compared to JHEQX (1.00%). In terms of maximum drawdown, JHEQX dropped -18.85% vs LCSIX's -25.13%.

JHEQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEQX и LCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор