PortfoliosLab logo
Сравнение JHEQX с LCSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHEQX и LCSIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.73%
85.02%
JHEQX
LCSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHEQX:

0.63

LCSIX:

-1.18

Коэф-т Сортино

JHEQX:

0.95

LCSIX:

-1.50

Коэф-т Омега

JHEQX:

1.14

LCSIX:

0.81

Коэф-т Кальмара

JHEQX:

0.58

LCSIX:

-0.57

Коэф-т Мартина

JHEQX:

2.33

LCSIX:

-1.26

Индекс Язвы

JHEQX:

3.24%

LCSIX:

6.03%

Дневная вол-ть

JHEQX:

12.01%

LCSIX:

6.47%

Макс. просадка

JHEQX:

-18.85%

LCSIX:

-25.05%

Текущая просадка

JHEQX:

-8.02%

LCSIX:

-10.74%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у LCSIX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции JHEQX превзошли акции LCSIX по среднегодовой доходности: 7.61% против 5.08% соответственно.


JHEQX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-5.20%

1 год

7.17%

5 лет

9.04%

10 лет

7.61%

LCSIX

С начала года

1.72%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-3.80%

1 год

-7.61%

5 лет

0.63%

10 лет

5.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JHEQX и LCSIX

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.


График комиссии LCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCSIX: 1.75%
График комиссии JHEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHEQX: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHEQX и LCSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JHEQX
Ранг риск-скорректированной доходности JHEQX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

LCSIX
Ранг риск-скорректированной доходности LCSIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHEQX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JHEQX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JHEQX: 0.63
LCSIX: -1.18
Коэффициент Сортино JHEQX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JHEQX: 0.95
LCSIX: -1.50
Коэффициент Омега JHEQX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JHEQX: 1.14
LCSIX: 0.81
Коэффициент Кальмара JHEQX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JHEQX: 0.58
LCSIX: -0.57
Коэффициент Мартина JHEQX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JHEQX: 2.33
LCSIX: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
-1.18
JHEQX
LCSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и LCSIX

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности LCSIX в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
0.80%0.74%0.98%0.98%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.22%1.07%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
2.65%2.69%1.89%10.75%7.14%2.93%0.54%12.36%0.02%3.20%7.35%9.86%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и LCSIX

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки LCSIX в -25.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и LCSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.02%
-10.74%
JHEQX
LCSIX

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и LCSIX

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.02%
2.95%
JHEQX
LCSIX