PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и S&P 500 Index (^GSPC).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.72% против 12.24% соответственно.

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

S&P 500 Index

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIXJHEQX с XVV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

JHEQX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.92

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.41

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

6.61

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.68

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.46

+0.38

Корреляция

Корреляция между JHEQX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и ^GSPC

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-56.78%

+37.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-12.14%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-25.43%

+11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

-33.92%

+15.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.78%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-10.75%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.60%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и ^GSPC

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.81%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.37%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

9.55%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

18.33%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

16.90%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

18.05%

-8.64%