PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%6.64%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIXJHEQX с XVV
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJANBUFR с FMAR

Сравнение комиссий JHEQX и BUFR

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JHEQX vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.26

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.83

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.63

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

9.16

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BUFR равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.26

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.96

-0.12

Корреляция

Корреляция между JHEQX и BUFR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и BUFR

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и BUFR

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQXBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-13.73%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-8.76%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-13.73%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-2.30%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.15%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.56%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и BUFR

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.81%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQXBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.48%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

5.24%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

11.11%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

10.46%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

10.33%

-0.92%