PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JHEQX с BUFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHEQX и BUFR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.69%
37.48%
JHEQX
BUFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHEQX:

0.12

BUFR:

-0.07

Коэф-т Сортино

JHEQX:

0.22

BUFR:

-0.03

Коэф-т Омега

JHEQX:

1.03

BUFR:

1.00

Коэф-т Кальмара

JHEQX:

0.10

BUFR:

-0.06

Коэф-т Мартина

JHEQX:

0.55

BUFR:

-0.36

Индекс Язвы

JHEQX:

2.22%

BUFR:

1.79%

Дневная вол-ть

JHEQX:

10.36%

BUFR:

9.25%

Макс. просадка

JHEQX:

-18.85%

BUFR:

-13.73%

Текущая просадка

JHEQX:

-12.06%

BUFR:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью -9.06%.


JHEQX

С начала года

-9.89%

1 месяц

-9.59%

6 месяцев

-8.45%

1 год

2.01%

5 лет

9.53%

10 лет

7.17%

BUFR

С начала года

-9.06%

1 месяц

-9.06%

6 месяцев

-7.23%

1 год

-0.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JHEQX и BUFR

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.


BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFR: 1.05%
График комиссии JHEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHEQX: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHEQX и BUFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JHEQX
Ранг риск-скорректированной доходности JHEQX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

BUFR
Ранг риск-скорректированной доходности BUFR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHEQX c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JHEQX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JHEQX: 0.12
BUFR: -0.07
Коэффициент Сортино JHEQX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
JHEQX: 0.22
BUFR: -0.03
Коэффициент Омега JHEQX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
JHEQX: 1.03
BUFR: 1.00
Коэффициент Кальмара JHEQX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
JHEQX: 0.10
BUFR: -0.06
Коэффициент Мартина JHEQX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JHEQX: 0.55
BUFR: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа BUFR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.07
JHEQX
BUFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и BUFR

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
0.84%0.74%0.98%0.98%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.22%1.07%
BUFR
FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и BUFR

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.06%
-11.50%
JHEQX
BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и BUFR

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 5.32%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.32%
6.54%
JHEQX
BUFR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab