Сравнение JHEQX с BUFR

С начала года, JHEQX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью -3.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 8.02%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.