Сравнение JHEQX с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHEQX или BUFR.
Основные характеристики
| JHEQX | BUFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.08% | 6.13% |
| Дох-ть за 1 год | 13.66% | 19.49% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 7.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 7.21% | 7.81% |
| Макс. просадка | -18.85% | -13.73% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JHEQX и BUFR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHEQX и BUFR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHEQX показывает доходность 6.08%, а BUFR немного выше – 6.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEQX и BUFR
JHEQX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHEQX c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEQX и BUFR
Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.90% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% | 1.07% |
BUFR FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHEQX и BUFR
Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHEQX и BUFR
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.