PortfoliosLab logo
Сравнение JHEQX с CMNIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHEQX и CMNIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и CMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.73%
35.67%
JHEQX
CMNIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHEQX:

0.63

CMNIX:

1.92

Коэф-т Сортино

JHEQX:

0.95

CMNIX:

2.87

Коэф-т Омега

JHEQX:

1.14

CMNIX:

1.55

Коэф-т Кальмара

JHEQX:

0.58

CMNIX:

2.59

Коэф-т Мартина

JHEQX:

2.33

CMNIX:

17.56

Индекс Язвы

JHEQX:

3.24%

CMNIX:

0.41%

Дневная вол-ть

JHEQX:

12.01%

CMNIX:

3.76%

Макс. просадка

JHEQX:

-18.85%

CMNIX:

-22.81%

Текущая просадка

JHEQX:

-8.02%

CMNIX:

-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у CMNIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции JHEQX превзошли акции CMNIX по среднегодовой доходности: 7.61% против 2.94% соответственно.


JHEQX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-5.20%

1 год

7.17%

5 лет

9.04%

10 лет

7.61%

CMNIX

С начала года

1.44%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

2.46%

1 год

6.97%

5 лет

4.25%

10 лет

2.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JHEQX и CMNIX

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CMNIX в 0.90%.


График комиссии CMNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CMNIX: 0.90%
График комиссии JHEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHEQX: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHEQX и CMNIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JHEQX
Ранг риск-скорректированной доходности JHEQX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

CMNIX
Ранг риск-скорректированной доходности CMNIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHEQX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JHEQX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JHEQX: 0.63
CMNIX: 1.92
Коэффициент Сортино JHEQX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JHEQX: 0.95
CMNIX: 2.87
Коэффициент Омега JHEQX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JHEQX: 1.14
CMNIX: 1.55
Коэффициент Кальмара JHEQX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JHEQX: 0.58
CMNIX: 2.59
Коэффициент Мартина JHEQX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JHEQX: 2.33
CMNIX: 17.56

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа CMNIX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и CMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
1.92
JHEQX
CMNIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и CMNIX

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CMNIX в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
0.80%0.74%0.98%0.98%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.22%1.07%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
1.96%2.00%2.31%1.02%0.46%0.90%1.56%1.78%1.40%1.41%1.35%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и CMNIX

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки CMNIX в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и CMNIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.02%
-0.13%
JHEQX
CMNIX

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и CMNIX

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.02%
3.12%
JHEQX
CMNIX