PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JHEQX с CMNIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHEQX и CMNIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и CMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.89%
2.76%
JHEQX
CMNIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHEQX:

2.55

CMNIX:

2.88

Коэф-т Сортино

JHEQX:

3.49

CMNIX:

3.95

Коэф-т Омега

JHEQX:

1.53

CMNIX:

1.73

Коэф-т Кальмара

JHEQX:

4.33

CMNIX:

1.81

Коэф-т Мартина

JHEQX:

18.69

CMNIX:

37.63

Индекс Язвы

JHEQX:

1.12%

CMNIX:

0.17%

Дневная вол-ть

JHEQX:

8.22%

CMNIX:

2.18%

Макс. просадка

JHEQX:

-18.85%

CMNIX:

-22.81%

Текущая просадка

JHEQX:

-0.32%

CMNIX:

-1.06%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность 20.73%, что значительно выше, чем у CMNIX с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции JHEQX превзошли акции CMNIX по среднегодовой доходности: 8.65% против 2.84% соответственно.


JHEQX

С начала года

20.73%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

8.90%

1 год

20.99%

5 лет

10.78%

10 лет

8.65%

CMNIX

С начала года

6.21%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

2.75%

1 год

6.29%

5 лет

3.49%

10 лет

2.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JHEQX и CMNIX

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CMNIX в 0.90%.


CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
График комиссии CMNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии JHEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JHEQX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JHEQX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.552.88
Коэффициент Сортино JHEQX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.493.95
Коэффициент Омега JHEQX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.531.73
Коэффициент Кальмара JHEQX, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.331.81
Коэффициент Мартина JHEQX, с текущим значением в 18.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0018.6937.63
JHEQX
CMNIX

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNIX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и CMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.55
2.88
JHEQX
CMNIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и CMNIX

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CMNIX в 0.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
0.49%0.98%0.98%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.22%1.07%0.00%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
0.86%2.31%1.02%0.46%0.90%1.56%1.78%1.40%1.41%1.35%1.22%1.55%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и CMNIX

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки CMNIX в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и CMNIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.32%
-1.06%
JHEQX
CMNIX

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и CMNIX

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.85%
1.07%
JHEQX
CMNIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab