PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с CMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с CMNIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и CMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и CMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		0.50%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у CMNIX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции JHEQX превзошли акции CMNIX по среднегодовой доходности: 8.74% против 4.69% соответственно.

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%

CMNIX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.01%
3 года*
6.90%
5 лет*
4.52%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с XVV
Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с CPLIXCMNIX с BDMIXCMNIX с DBLTXCMNIX с MAFIXCMNIX с WAEMX

Сравнение комиссий JHEQX и CMNIX

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CMNIX в 0.90%.

CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JHEQX vs. CMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c CMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXCMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.78

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.67

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.57

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.30

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

15.62

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. CMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CMNIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и CMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXCMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.78

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.31

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.29

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.36

+0.48

Корреляция

Корреляция между JHEQX и CMNIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и CMNIX

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CMNIX в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.74%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и CMNIX

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки CMNIX в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и CMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQXCMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-35.16%

+16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-1.87%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-7.52%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

-8.12%

-10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-0.45%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-7.20%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.40%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и CMNIX

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQXCMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

0.93%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

1.40%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

3.50%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

3.47%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

3.63%

+5.77%