PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLMVX с GRPM

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

FLMVX (JPMorgan Mid Cap Value Fund) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both funds - FLMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by JPMorgan, while GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index. Over the past 10 years, FLMVX returned 11.14%/yr vs 11.61%/yr for GRPM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLMVX charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у GRPM с доходностью 8.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLMVX имеют среднегодовую доходность 11.14%, а акции GRPM немного впереди с 11.61%.

FLMVX

1 день
1.20%
1 месяц
4.16%
С начала года
11.44%
6 месяцев
10.09%
1 год
16.88%
3 года*
18.33%
5 лет*
10.15%
10 лет*
11.14%

GRPM

1 день
1.72%
1 месяц
2.51%
С начала года
8.25%
6 месяцев
6.80%
1 год
20.04%
3 года*
14.32%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLMVX и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		11.44%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.25%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between FLMVX and GRPM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.90

The correlation between FLMVX and GRPM shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MEIIXFLMVX с MVCAXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VMCIXFLMVX с VOT
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с GRPZGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с EUSA

Доходность на риск

FLMVX vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLMVXGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.25

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.86

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.64

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

7.72

+0.74

FLMVX vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPM равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и GRPM

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMVXGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-43.12%

-11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-7.62%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

-28.09%

+12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-28.09%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-43.12%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-5.69%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.60%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и GRPM

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 3.63%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMVXGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.85%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

10.46%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

16.16%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

20.88%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

22.20%

-1.78%

Сравнение комиссий FLMVX и GRPM

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и GRPM

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.99%, что больше доходности GRPM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		18.99%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.73%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FLMVX and GRPM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.85%) compared to FLMVX (3.63%). In terms of maximum drawdown, FLMVX dropped -54.72% vs GRPM's -43.12%.

FLMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLMVX и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор