Сравнение FLMVX с GRPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM).
FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и GRPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMVX и GRPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 2.16% | 5.17% | 27.75% | 11.38% | -8.11% | 29.89% | 0.36% | 26.67% | -11.66% | 13.67% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMVX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у GRPM с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям GRPM по среднегодовой доходности: 9.84% против 10.59% соответственно.
FLMVX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.84%
GRPM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и GRPM
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GRPM в 0.35%.
Доходность на риск
FLMVX vs. GRPM — Ранг доходности на риск
FLMVX
GRPM
Сравнение FLMVX c GRPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMVX | GRPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.95 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 4.03 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMVX | GRPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FLMVX и GRPM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и GRPM
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности GRPM в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 20.71% | 21.16% | 23.25% | 6.10% | 11.73% | 14.98% | 7.73% | 5.20% | 8.30% | 2.71% | 7.04% | 6.69% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и GRPM
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и GRPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMVX | GRPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -43.12% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -15.51% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.59% | -28.09% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.06% | -43.12% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -4.69% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -5.76% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.68% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и GRPM
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.42%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMVX | GRPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.92% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 12.10% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 23.17% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 20.99% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 22.27% | -1.83% |