PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с FDVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с FDVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and FDVLX (Fidelity Value Fund) are both funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, GRPM returned 10.99%/yr vs 13.86%/yr for FDVLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for FDVLX.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и FDVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 16.84%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 10.99% против 13.86% соответственно.

GRPM

1 день
-0.11%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
21.90%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.99%

FDVLX

1 день
0.31%
1 месяц
3.40%
С начала года
16.84%
6 месяцев
18.08%
1 год
34.61%
3 года*
25.65%
5 лет*
13.91%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и FDVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.11%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
FDVLX
Fidelity Value Fund		16.84%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%

Correlation

The correlation between GRPM and FDVLX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.93

The correlation between GRPM and FDVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Fidelity Value Fund

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSAGRPM с EQWL
Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDGRXFDVLX с FDMLXFDVLX с OEFFDVLX с DIA

Доходность на риск

GRPM vs. FDVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c FDVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMFDVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.29

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.28

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.72

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

13.69

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. FDVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FDVLX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMFDVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.29

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.03

Просадки

Сравнение просадок GRPM и FDVLX

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и FDVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMFDVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-66.91%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-9.90%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-31.45%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-31.45%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-48.66%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-9.02%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.69%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и FDVLX

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMFDVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.19%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

11.46%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

16.11%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

26.55%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

25.19%

-2.94%

Сравнение комиссий GRPM и FDVLX

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и FDVLX

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FDVLX в 8.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVLX
Fidelity Value Fund		8.60%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and FDVLX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVLX has higher volatility (4.19%) compared to GRPM (3.82%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs FDVLX's -66.91%.

FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и FDVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор