Сравнение GRPM с FDVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX).
GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или FDVLX.
Корреляция
Корреляция между GRPM и FDVLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и FDVLX
Основные характеристики
GRPM:
0.72
FDVLX:
-0.06
GRPM:
1.14
FDVLX:
0.06
GRPM:
1.13
FDVLX:
1.01
GRPM:
1.21
FDVLX:
-0.05
GRPM:
2.47
FDVLX:
-0.15
GRPM:
5.50%
FDVLX:
7.66%
GRPM:
18.89%
FDVLX:
20.75%
GRPM:
-43.12%
FDVLX:
-66.16%
GRPM:
-10.83%
FDVLX:
-18.79%
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции GRPM превзошли акции FDVLX по среднегодовой доходности: 9.48% против 4.17% соответственно.
GRPM
-0.21%
-1.29%
0.51%
10.67%
12.49%
9.48%
FDVLX
1.25%
1.03%
-6.46%
-1.98%
6.04%
4.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и FDVLX
GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GRPM и FDVLX
GRPM
FDVLX
Сравнение GRPM c FDVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и FDVLX
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FDVLX в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.95% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 1.29% | 1.30% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и FDVLX
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и FDVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и FDVLX
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Fidelity Value Fund (FDVLX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.