Сравнение GRPM с FDVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX).
GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или FDVLX.
Корреляция
Корреляция между GRPM и FDVLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и FDVLX
Основные характеристики
GRPM:
-0.67
FDVLX:
-0.84
GRPM:
-0.86
FDVLX:
-1.01
GRPM:
0.89
FDVLX:
0.84
GRPM:
-0.58
FDVLX:
-0.61
GRPM:
-1.84
FDVLX:
-1.66
GRPM:
8.89%
FDVLX:
12.60%
GRPM:
24.54%
FDVLX:
24.94%
GRPM:
-43.12%
FDVLX:
-66.16%
GRPM:
-22.64%
FDVLX:
-29.58%
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью -12.21%. За последние 10 лет акции GRPM превзошли акции FDVLX по среднегодовой доходности: 7.64% против 2.41% соответственно.
GRPM
-13.42%
-6.17%
-17.54%
-15.20%
17.00%
7.64%
FDVLX
-12.21%
-7.01%
-25.45%
-19.65%
11.67%
2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и FDVLX
GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GRPM и FDVLX
GRPM
FDVLX
Сравнение GRPM c FDVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и FDVLX
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FDVLX в 1.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.24% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 1.48% | 1.30% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и FDVLX
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и FDVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и FDVLX
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Fidelity Value Fund (FDVLX) с волатильностью 14.17%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.