PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRPM с FDVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRPM и FDVLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GRPM с FDVLX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX).

GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или FDVLX.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и FDVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPM:

-0.39

FDVLX:

-0.06

Коэф-т Сортино

GRPM:

-0.43

FDVLX:

0.03

Коэф-т Омега

GRPM:

0.95

FDVLX:

1.00

Коэф-т Кальмара

GRPM:

-0.36

FDVLX:

-0.08

Коэф-т Мартина

GRPM:

-0.91

FDVLX:

-0.23

Индекс Язвы

GRPM:

10.99%

FDVLX:

8.12%

Дневная вол-ть

GRPM:

25.20%

FDVLX:

21.73%

Макс. просадка

GRPM:

-43.12%

FDVLX:

-66.59%

Текущая просадка

GRPM:

-17.04%

FDVLX:

-11.80%

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью -4.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 8.34%, а акции FDVLX немного отстают с 8.22%.

GRPM

С начала года

-7.16%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

-16.33%

1 год

-9.74%

3 года

7.64%

5 лет

14.10%

10 лет

8.34%

FDVLX

С начала года

-4.56%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-1.26%

3 года

5.33%

5 лет

17.16%

10 лет

8.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Fidelity Value Fund

Сравнение комиссий GRPM и FDVLX

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPM и FDVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг риск-скорректированной доходности GRPM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPM c FDVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FDVLX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и FDVLX

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FDVLX в 18.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		1.15%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%1.28%
FDVLX
Fidelity Value Fund		18.00%17.18%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%4.74%1.26%10.97%2.16%

Просадки

Сравнение просадок GRPM и FDVLX

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и FDVLX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и FDVLX

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX) имеют волатильность 6.39% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...