Сравнение GRPM с FDVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX).
GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или FDVLX.
Основные характеристики
| GRPM | FDVLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.51% | 14.35% |
| Дох-ть за 1 год | 34.67% | 26.30% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 7.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.40% | 13.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.47% | 10.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.16 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 8.24 | 8.94 |
| Индекс Язвы | 4.27% | 3.00% |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 15.93% |
| Макс. просадка | -43.12% | -93.13% |
| Текущая просадка | -1.96% | -2.09% |
Корреляция
Корреляция между GRPM и FDVLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и FDVLX
С начала года, GRPM показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у FDVLX с доходностью 14.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции FDVLX немного отстают с 10.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и FDVLX
GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRPM c FDVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и FDVLX
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FDVLX в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.87% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% | 1.80% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 0.91% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и FDVLX
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и FDVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и FDVLX
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Fidelity Value Fund (FDVLX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.