Сравнение GRPM с FDVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX).
GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или FDVLX.
Корреляция
Корреляция между GRPM и FDVLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и FDVLX
Основные характеристики
GRPM:
1.04
FDVLX:
-0.11
GRPM:
1.57
FDVLX:
-0.00
GRPM:
1.19
FDVLX:
1.00
GRPM:
1.76
FDVLX:
-0.11
GRPM:
4.08
FDVLX:
-0.43
GRPM:
4.81%
FDVLX:
5.58%
GRPM:
18.79%
FDVLX:
21.33%
GRPM:
-43.12%
FDVLX:
-66.38%
GRPM:
-9.64%
FDVLX:
-20.01%
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у FDVLX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции GRPM превзошли акции FDVLX по среднегодовой доходности: 10.15% против 4.44% соответственно.
GRPM
1.12%
-7.54%
1.83%
20.41%
12.51%
10.15%
FDVLX
0.81%
-19.21%
-6.73%
-2.07%
5.38%
4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и FDVLX
GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRPM c FDVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и FDVLX
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как FDVLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.94% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и FDVLX
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и FDVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и FDVLX
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 4.90%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.