PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRPM с FDVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPM с FDVLX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX).

GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или FDVLX.

Корреляция

Корреляция между GRPM и FDVLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и FDVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPM:

-0.44

FDVLX:

-0.18

Коэф-т Сортино

GRPM:

-0.47

FDVLX:

-0.03

Коэф-т Омега

GRPM:

0.94

FDVLX:

1.00

Коэф-т Кальмара

GRPM:

-0.38

FDVLX:

-0.11

Коэф-т Мартина

GRPM:

-1.02

FDVLX:

-0.33

Индекс Язвы

GRPM:

10.39%

FDVLX:

7.80%

Дневная вол-ть

GRPM:

24.78%

FDVLX:

21.20%

Макс. просадка

GRPM:

-43.12%

FDVLX:

-66.37%

Текущая просадка

GRPM:

-17.23%

FDVLX:

-13.29%

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью -6.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции FDVLX немного отстают с 8.32%.

GRPM

С начала года

-7.37%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

-14.42%

1 год

-10.49%

5 лет

15.63%

10 лет

8.38%

FDVLX

С начала года

-6.18%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

-10.53%

1 год

-3.75%

5 лет

18.46%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GRPM и FDVLX

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPM и FDVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг риск-скорректированной доходности GRPM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPM c FDVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FDVLX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и FDVLX

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FDVLX в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		1.16%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%1.28%
FDVLX
Fidelity Value Fund		1.39%1.30%1.04%0.70%1.37%0.98%1.15%1.39%1.36%1.23%12.17%2.94%

Просадки

Сравнение просадок GRPM и FDVLX

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и FDVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и FDVLX

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Fidelity Value Fund (FDVLX) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...