Сравнение GRPM с FDVLX
GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and FDVLX (Fidelity Value Fund) are both funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while FDVLX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. GRPM is passively managed, while FDVLX is actively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 11.53%/yr vs 14.66%/yr for FDVLX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for FDVLX.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и FDVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 27.79%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 11.53% против 14.66% соответственно.
GRPM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 14.31%
- С начала года
- 17.47%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 11.53%
- Всё время*
- 11.73%
FDVLX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 17.32%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 14.66%
- Всё время*
- 11.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $1.24M | $1.03M | $1.32M |
Сравнение доходности по годам GRPM и FDVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 17.47% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 27.79% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
Correlation
The correlation between GRPM and FDVLX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between GRPM and FDVLX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRPM vs. FDVLX — Ранг доходности на риск
GRPM
FDVLX
Сравнение GRPM c FDVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRPM | FDVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 4.17 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 16.00 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRPM и FDVLX
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и FDVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRPM | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -66.91% | +23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -9.90% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | -31.45% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -31.45% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -48.66% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -8.99% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.58% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и FDVLX
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Fidelity Value Fund (FDVLX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRPM | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.60% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 11.68% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 16.07% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 26.48% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 25.14% | -2.94% |
Сравнение комиссий GRPM и FDVLX
GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDVLX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и FDVLX
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FDVLX в 7.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVLX Fidelity Value Fund | 7.86% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.68% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
GRPM and FDVLX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRPM has higher volatility (4.41%) compared to FDVLX (3.60%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs FDVLX's -66.91%.
FDVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRPM и FDVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор