Сравнение GRPM с FDVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX).
GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности GRPM и FDVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPM и FDVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 3.19% | 11.32% | 30.11% | 19.57% | -9.07% | 35.30% | 9.33% | 31.68% | -17.58% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 10.59% против 12.87% соответственно.
GRPM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
FDVLX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и FDVLX
GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.
Доходность на риск
GRPM vs. FDVLX — Ранг доходности на риск
GRPM
FDVLX
Сравнение GRPM c FDVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | FDVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.99 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.43 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 5.84 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.99 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GRPM и FDVLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и FDVLX
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FDVLX в 9.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 9.74% | 10.05% | 33.05% | 3.71% | 7.08% | 9.79% | 0.98% | 3.34% | 16.25% | 3.38% | 1.26% | 10.97% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и FDVLX
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и FDVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPM | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -66.91% | +23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -14.96% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -31.45% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -48.66% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -7.36% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -9.05% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.66% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и FDVLX
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 4.92%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPM | FDVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.21% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 11.99% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 21.64% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 26.56% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 25.16% | -2.89% |