Сравнение GRPM с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
GRPM и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или VO.
Основные характеристики
| GRPM | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.51% | 20.67% |
| Дох-ть за 1 год | 34.67% | 32.44% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 3.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.40% | 11.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.47% | 10.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 4.02 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.16 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 8.24 | 17.94 |
| Индекс Язвы | 4.27% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 12.64% |
| Макс. просадка | -43.12% | -58.89% |
| Текущая просадка | -1.96% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между GRPM и VO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и VO
С начала года, GRPM показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 20.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 10.47%, а акции VO немного отстают с 10.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и VO
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRPM c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и VO
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VO в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.87% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% | 1.80% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.80% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и VO
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и VO
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.