PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с VO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index while VO tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 10.99%/yr vs 11.55%/yr for VO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.99% против 11.55% соответственно.

GRPM

1 день
-0.11%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
21.90%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.99%

VO

1 день
-0.45%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.05%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.13%
3 года*
16.69%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		7.11%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between GRPM and VO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.90

The correlation between GRPM and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPM и VO

Секторы
GRPM
VO

Финансовые услуги

29.9%
12.8%

Технологии

16.6%
18.6%

Энергетика

15.8%
8.5%

Здравоохранение

12.3%
7.6%

Промышленность

10.0%
17.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.8%

Сырьевые материалы

-

4.2%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Недвижимость

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Финансовые услуги

GRPM
29.9%
VO
12.8%

Технологии

GRPM
16.6%
VO
18.6%

Энергетика

GRPM
15.8%
VO
8.5%

Здравоохранение

GRPM
12.3%
VO
7.6%

Промышленность

GRPM
10.0%
VO
17.9%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.7%
VO
8.6%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.8%
VO
4.8%

Сырьевые материалы

GRPM

-

VO
4.2%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

VO
3.1%

Недвижимость

GRPM

-

VO
5.4%

Коммунальные услуги

GRPM

-

VO
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSAGRPM с EQWL
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

GRPM vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.48

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.14

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.23

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

8.50

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.04

Просадки

Сравнение просадок GRPM и VO

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-58.87%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.17%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-19.02%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-27.57%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-39.37%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.45%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.86%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.14%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и VO

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.99%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

9.21%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

12.34%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

17.59%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

18.95%

+3.30%

Сравнение комиссий GRPM и VO

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и VO

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and VO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.82%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.55% vs 10.99% for GRPM. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.55% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

VO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.96% for GRPM.

GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.03% for VO.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор