Сравнение GRPM с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
GRPM и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или VO.
Корреляция
Корреляция между GRPM и VO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и VO
Основные характеристики
GRPM:
0.74
VO:
1.31
GRPM:
1.16
VO:
1.84
GRPM:
1.14
VO:
1.23
GRPM:
1.25
VO:
1.58
GRPM:
2.98
VO:
7.04
GRPM:
4.67%
VO:
2.33%
GRPM:
18.91%
VO:
12.52%
GRPM:
-43.12%
VO:
-58.88%
GRPM:
-10.62%
VO:
-5.83%
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность 15.70%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 16.96%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GRPM – 9.58% и акции VO – 9.58%.
GRPM
15.70%
-9.53%
-1.00%
14.60%
12.19%
9.58%
VO
16.96%
-5.63%
11.45%
16.44%
10.22%
9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и VO
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRPM c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и VO
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VO в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% | 1.80% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.83% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и VO
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и VO
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.