Сравнение GRPM с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
GRPM и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или VO.
Корреляция
Корреляция между GRPM и VO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и VO
Основные характеристики
GRPM:
0.34
VO:
1.55
GRPM:
0.61
VO:
2.17
GRPM:
1.07
VO:
1.28
GRPM:
0.53
VO:
2.59
GRPM:
1.09
VO:
6.95
GRPM:
5.78%
VO:
2.73%
GRPM:
18.44%
VO:
12.25%
GRPM:
-43.12%
VO:
-58.88%
GRPM:
-9.88%
VO:
-2.09%
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 5.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRPM имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции VO немного впереди с 9.67%.
GRPM
0.85%
-2.99%
-1.45%
9.43%
12.40%
9.32%
VO
5.08%
1.36%
10.01%
20.12%
10.28%
9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и VO
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GRPM и VO
GRPM
VO
Сравнение GRPM c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и VO
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VO в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.94% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.42% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и VO
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и VO
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.