PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRPM с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRPM и VO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GRPM с VO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

GRPM и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или VO.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPM:

-0.39

VO:

0.75

Коэф-т Сортино

GRPM:

-0.43

VO:

1.08

Коэф-т Омега

GRPM:

0.95

VO:

1.15

Коэф-т Кальмара

GRPM:

-0.36

VO:

0.67

Коэф-т Мартина

GRPM:

-0.91

VO:

2.42

Индекс Язвы

GRPM:

10.99%

VO:

5.25%

Дневная вол-ть

GRPM:

25.20%

VO:

18.33%

Макс. просадка

GRPM:

-43.12%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

GRPM:

-17.04%

VO:

-4.27%

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 8.34% против 9.35% соответственно.

GRPM

С начала года

-7.16%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

-16.33%

1 год

-9.74%

3 года

7.64%

5 лет

14.10%

10 лет

8.34%

VO

С начала года

2.74%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-4.27%

1 год

13.62%

3 года

9.32%

5 лет

12.66%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий GRPM и VO

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.

GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPM и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг риск-скорректированной доходности GRPM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPM c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и VO

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VO в 1.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		1.15%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%1.28%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.53%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок GRPM и VO

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и VO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и VO

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...