Сравнение GRPM с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
GRPM и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или VO.
Корреляция
Корреляция между GRPM и VO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и VO
Основные характеристики
GRPM:
-0.67
VO:
0.19
GRPM:
-0.86
VO:
0.39
GRPM:
0.89
VO:
1.05
GRPM:
-0.58
VO:
0.17
GRPM:
-1.84
VO:
0.75
GRPM:
8.89%
VO:
4.42%
GRPM:
24.54%
VO:
17.65%
GRPM:
-43.12%
VO:
-58.88%
GRPM:
-22.64%
VO:
-12.53%
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 7.64% против 8.44% соответственно.
GRPM
-13.42%
-6.17%
-17.54%
-15.20%
17.00%
7.64%
VO
-6.13%
-3.64%
-7.37%
4.92%
13.60%
8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и VO
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GRPM и VO
GRPM
VO
Сравнение GRPM c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и VO
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VO в 1.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.24% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.68% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и VO
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и VO
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.