Сравнение GRPM с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
GRPM и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPM и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 7.05% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
GRPM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и AVUV
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
GRPM vs. AVUV — Ранг доходности на риск
GRPM
AVUV
Сравнение GRPM c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.22 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.78 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.88 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 7.40 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.22 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.52 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GRPM и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и AVUV
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и AVUV
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -49.42% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -15.43% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -28.79% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -3.97% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -8.14% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.91% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и AVUV
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 4.92%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.41% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 13.10% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 23.46% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 22.95% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 28.59% | -6.32% |