PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. GRPM is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, GRPM returned 7.89%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%7.05%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between GRPM and AVUV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between GRPM and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPM и AVUV

Секторы
GRPM
AVUV

Финансовые услуги

29.9%
25.8%

Технологии

16.6%
7.0%

Энергетика

15.8%
18.2%

Здравоохранение

12.3%
4.2%

Промышленность

10.0%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
18.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.5%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Финансовые услуги

GRPM
29.9%
AVUV
25.8%

Технологии

GRPM
16.6%
AVUV
7.0%

Энергетика

GRPM
15.8%
AVUV
18.2%

Здравоохранение

GRPM
12.3%
AVUV
4.2%

Промышленность

GRPM
10.0%
AVUV
13.9%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.7%
AVUV
18.0%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.8%
AVUV
4.5%

Сырьевые материалы

GRPM

-

AVUV
4.9%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

AVUV
2.8%

Недвижимость

GRPM

-

AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

GRPM

-

AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSAGRPM с EQWL
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

GRPM vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.26

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.21

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.97

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

14.75

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.26

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GRPM и AVUV

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-49.42%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.95%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-28.79%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-28.79%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.95%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.67%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и AVUV

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.77%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.04%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.39%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

17.52%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

22.74%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

28.29%

-6.04%

Сравнение комиссий GRPM и AVUV

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и AVUV

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and AVUV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.04%) compared to GRPM (3.77%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.98% vs 7.89% for GRPM. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.98% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.95% for GRPM.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор