Сравнение GRPM с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
GRPM и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или AVUV.
Корреляция
Корреляция между GRPM и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и AVUV
Основные характеристики
GRPM:
0.74
AVUV:
0.37
GRPM:
1.16
AVUV:
0.68
GRPM:
1.14
AVUV:
1.08
GRPM:
1.25
AVUV:
0.69
GRPM:
2.98
AVUV:
1.71
GRPM:
4.67%
AVUV:
4.43%
GRPM:
18.91%
AVUV:
20.72%
GRPM:
-43.12%
AVUV:
-49.42%
GRPM:
-10.62%
AVUV:
-8.93%
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 9.24%.
GRPM
15.70%
-9.53%
-1.00%
14.60%
12.19%
9.58%
AVUV
9.24%
-7.96%
8.44%
7.99%
14.23%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и AVUV
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRPM c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и AVUV
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AVUV в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% | 1.80% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и AVUV
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и AVUV
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.62% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.