Сравнение GRPM с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
GRPM и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или AVUV.
Основные характеристики
| GRPM | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.51% | 14.89% |
| Дох-ть за 1 год | 34.67% | 29.40% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 8.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.40% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 3.16 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 8.24 | 7.21 |
| Индекс Язвы | 4.27% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 21.22% |
| Макс. просадка | -43.12% | -49.42% |
| Текущая просадка | -1.96% | -2.80% |
Корреляция
Корреляция между GRPM и AVUV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и AVUV
С начала года, GRPM показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 14.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и AVUV
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRPM c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и AVUV
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AVUV в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.87% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% | 1.80% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и AVUV
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и AVUV
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 6.18%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.