PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRPM с EQWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPM с EQWL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).

GRPM и EQWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или EQWL.

Корреляция

Корреляция между GRPM и EQWL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRPM:

-0.44

EQWL:

0.69

Коэф-т Сортино

GRPM:

-0.47

EQWL:

1.12

Коэф-т Омега

GRPM:

0.94

EQWL:

1.17

Коэф-т Кальмара

GRPM:

-0.38

EQWL:

0.82

Коэф-т Мартина

GRPM:

-1.02

EQWL:

3.39

Индекс Язвы

GRPM:

10.39%

EQWL:

3.59%

Дневная вол-ть

GRPM:

24.78%

EQWL:

16.64%

Макс. просадка

GRPM:

-43.12%

EQWL:

-49.36%

Текущая просадка

GRPM:

-17.23%

EQWL:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 8.38% против 12.28% соответственно.

GRPM

С начала года

-7.37%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

-14.42%

1 год

-10.49%

5 лет

15.63%

10 лет

8.38%

EQWL

С начала года

0.33%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-2.76%

1 год

11.00%

5 лет

16.27%

10 лет

12.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GRPM и EQWL

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.

GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRPM и EQWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг риск-скорректированной доходности GRPM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг риск-скорректированной доходности EQWL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQWL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRPM c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа EQWL равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и EQWL

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности EQWL в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		1.16%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%1.28%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.93%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%1.74%

Просадки

Сравнение просадок GRPM и EQWL

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и EQWL

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...