Сравнение GRPM с EQWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).
GRPM и EQWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и EQWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPM и EQWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.55% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | -1.68% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 13.94% | 29.54% | -6.30% | 24.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 10.74% против 13.63% соответственно.
GRPM
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.74%
EQWL
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и EQWL
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.
Доходность на риск
GRPM vs. EQWL — Ранг доходности на риск
GRPM
EQWL
Сравнение GRPM c EQWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | EQWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.85 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.29 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 5.65 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | EQWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.81 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GRPM и EQWL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и EQWL
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EQWL в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.03% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.70% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и EQWL
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и EQWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPM | EQWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -49.36% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -7.76% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -22.99% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -34.30% | -8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -5.35% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -6.75% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.53% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и EQWL
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPM | EQWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.08% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 7.86% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 16.12% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 14.98% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 16.78% | +5.49% |