Сравнение GRPM с EQWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).
GRPM и EQWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или EQWL.
Корреляция
Корреляция между GRPM и EQWL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и EQWL
Основные характеристики
GRPM:
0.72
EQWL:
1.94
GRPM:
1.14
EQWL:
2.70
GRPM:
1.13
EQWL:
1.35
GRPM:
1.21
EQWL:
3.36
GRPM:
2.47
EQWL:
10.30
GRPM:
5.50%
EQWL:
2.03%
GRPM:
18.89%
EQWL:
10.81%
GRPM:
-43.12%
EQWL:
-49.36%
GRPM:
-10.83%
EQWL:
-1.36%
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 9.48% против 12.76% соответственно.
GRPM
-0.21%
-1.29%
0.51%
10.67%
12.49%
9.48%
EQWL
3.41%
3.47%
12.22%
20.49%
13.38%
12.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и EQWL
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GRPM и EQWL
GRPM
EQWL
Сравнение GRPM c EQWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и EQWL
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности EQWL в 1.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.95% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.80% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и EQWL
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и EQWL
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.