Сравнение GRPM с EQWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL).
GRPM и EQWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. EQWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 100 Equal Weighted. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или EQWL.
Основные характеристики
| GRPM | EQWL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.46% | 22.70% |
| Дох-ть за 1 год | 42.04% | 35.90% |
| Дох-ть за 3 года | 8.53% | 9.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.69% | 14.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.53% | 12.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 4.74 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 6.07 |
| Коэф-т Мартина | 9.88 | 23.39 |
| Индекс Язвы | 4.27% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 19.41% | 10.48% |
| Макс. просадка | -43.12% | -49.36% |
| Текущая просадка | -1.20% | -0.79% |
Корреляция
Корреляция между GRPM и EQWL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и EQWL
С начала года, GRPM показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у EQWL с доходностью 22.70%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 10.53% против 12.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и EQWL
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRPM c EQWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и EQWL
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности EQWL в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.87% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% | 1.80% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.78% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% | 1.74% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и EQWL
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и EQWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и EQWL
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.