PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с EQWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с EQWL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 10.99%/yr vs 14.47%/yr for EQWL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for EQWL.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и EQWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у EQWL с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям EQWL по среднегодовой доходности: 10.99% против 14.47% соответственно.

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

EQWL

1 день
0.68%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.19%
1 год
22.95%
3 года*
20.06%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и EQWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		9.48%17.61%19.11%19.48%-11.46%28.29%13.94%29.54%-6.30%24.41%

Correlation

The correlation between GRPM and EQWL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.80

The correlation between GRPM and EQWL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPM и EQWL

Секторы
GRPM
EQWL

Финансовые услуги

29.9%
15.6%

Технологии

16.6%
22.8%

Энергетика

15.8%
3.0%

Здравоохранение

12.3%
14.0%

Промышленность

10.0%
13.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.8%
8.9%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

GRPM
29.9%
EQWL
15.6%

Технологии

GRPM
16.6%
EQWL
22.8%

Энергетика

GRPM
15.8%
EQWL
3.0%

Здравоохранение

GRPM
12.3%
EQWL
14.0%

Промышленность

GRPM
10.0%
EQWL
13.7%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.7%
EQWL
8.5%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.8%
EQWL
8.9%

Сырьевые материалы

GRPM

-

EQWL
1.0%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

EQWL
7.6%

Недвижимость

GRPM

-

EQWL
2.0%

Коммунальные услуги

GRPM

-

EQWL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Invesco S&P 100 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA
Часто сравнивают с EQWL:
EQWL с RSPEQWL с VOOEQWL с SPYEQWL с QQQEQWL с SCHDEQWL с VTVEQWL с RSPN

Доходность на риск

GRPM vs. EQWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EQWL
Ранг доходности на риск EQWL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQWL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQWL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQWL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQWL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c EQWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMEQWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.22

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.12

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.97

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

12.52

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. EQWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа EQWL равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и EQWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMEQWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.22

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GRPM и EQWL

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки EQWL в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и EQWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMEQWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-49.36%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-7.76%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-14.95%

-13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-22.99%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-34.30%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-6.70%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.84%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и EQWL

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMEQWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.61%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

7.69%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

10.37%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

14.98%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

16.79%

+5.46%

Сравнение комиссий GRPM и EQWL

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQWL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и EQWL

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности EQWL в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQWL
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF		1.53%1.67%1.86%1.97%2.12%1.65%2.01%2.04%2.23%1.27%2.01%2.03%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and EQWL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.77%) compared to EQWL (2.61%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs EQWL's -49.36%.

On 10-year performance, EQWL leads with 14.47% vs 10.99% for GRPM. On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EQWL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EQWL has performed better with a 14.47% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

EQWL has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.95% for GRPM.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EQWL is Large Cap Blend Equities. GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.25% for EQWL.

EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и EQWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор