Сравнение GRPM с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Apple Inc (AAPL).
GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или AAPL.
Основные характеристики
| GRPM | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.51% | 19.12% |
| Дох-ть за 1 год | 34.67% | 21.98% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 15.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.40% | 28.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.47% | 24.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 3.16 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 8.24 | 3.16 |
| Индекс Язвы | 4.27% | 7.07% |
| Дневная вол-ть | 18.97% | 22.45% |
| Макс. просадка | -43.12% | -81.80% |
| Текущая просадка | -1.96% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между GRPM и AAPL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и AAPL
С начала года, GRPM показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.47% против 24.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRPM c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и AAPL
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности AAPL в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.87% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% | 1.80% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и AAPL
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и AAPL
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.