PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRPM с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Apple Inc (AAPL).

GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GRPM и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRPM и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		-0.72%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.59% против 26.22% соответственно.

GRPM

1 день
0.59%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-1.34%
1 год
14.05%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.59%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с EUSAGRPM с GRPZGRPM с EQWL
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

GRPM vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.48

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.93

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.68

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

2.10

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Корреляция

Корреляция между GRPM и AAPL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и AAPL

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		1.04%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок GRPM и AAPL

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

GRPMAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-81.80%

+38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.51%

-22.99%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-33.36%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-38.52%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-10.59%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-29.71%

+23.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

7.41%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и AAPL

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 4.92%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRPMAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.65%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

15.11%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

31.61%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

27.46%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

28.93%

-6.66%