Сравнение GRPM с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
GRPM и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между GRPM и XMHQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и XMHQ
Основные характеристики
GRPM:
-0.67
XMHQ:
-0.56
GRPM:
-0.86
XMHQ:
-0.70
GRPM:
0.89
XMHQ:
0.92
GRPM:
-0.58
XMHQ:
-0.51
GRPM:
-1.84
XMHQ:
-1.60
GRPM:
8.89%
XMHQ:
7.81%
GRPM:
24.54%
XMHQ:
22.29%
GRPM:
-43.12%
XMHQ:
-58.19%
GRPM:
-22.64%
XMHQ:
-18.23%
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 7.64% против 10.06% соответственно.
GRPM
-13.42%
-6.17%
-17.54%
-15.20%
17.00%
7.64%
XMHQ
-9.37%
-2.66%
-14.40%
-11.50%
17.80%
10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и XMHQ
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GRPM и XMHQ
GRPM
XMHQ
Сравнение GRPM c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и XMHQ
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XMHQ в 5.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.24% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.73% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и XMHQ
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и XMHQ
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.