PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRPM с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с XMHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while XMHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 11.53%/yr vs 12.99%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 17.47%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 15.60%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 11.53% против 12.99% соответственно.

GRPM

1 день
0.25%
1 месяц
5.21%
6 месяцев
14.31%
С начала года
17.47%
1 год
24.10%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.53%
Всё время*
11.73%

XMHQ

1 день
-0.38%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
10.39%
С начала года
15.60%
1 год
17.55%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.99%
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GRPM

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
$1.24M$1.03M$1.32M

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF
$18.41M$19.18M$20.49M

Сравнение доходности по годам GRPM и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		17.47%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		15.60%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between GRPM and XMHQ is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.84

The correlation between GRPM and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPM и XMHQ

Секторы
GRPM
XMHQ

Финансовые услуги

23.3%
15.1%

Технологии

20.8%
18.5%

Здравоохранение

19.0%
16.0%

Потребительский циклический сектор

13.1%
9.4%

Промышленность

12.3%
30.2%

Энергетика

5.0%
6.9%

Сырьевые материалы

3.8%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

GRPM
23.3%
XMHQ
15.1%

Технологии

GRPM
20.8%
XMHQ
18.5%

Здравоохранение

GRPM
19.0%
XMHQ
16.0%

Потребительский циклический сектор

GRPM
13.1%
XMHQ
9.4%

Промышленность

GRPM
12.3%
XMHQ
30.2%

Энергетика

GRPM
5.0%
XMHQ
6.9%

Сырьевые материалы

GRPM
3.8%
XMHQ
1.5%

Потребительский защитный сектор

GRPM
2.6%
XMHQ
1.1%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

XMHQ
1.4%

Недвижимость

GRPM

-

XMHQ

-

Коммунальные услуги

GRPM

-

XMHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с VOGRPM с GRPZGRPM с FDVLXGRPM с AVUVGRPM с AAPLGRPM с EQWLGRPM с EUSA
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с RWKXMHQ с FLQMXMHQ с JHMM

Доходность на риск

GRPM vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GRPM c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPMXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.16

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.77

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.99

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

5.92

+3.54

GRPM vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPM и XMHQ

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-58.19%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.85%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-24.56%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-25.47%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-36.90%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-9.21%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.97%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и XMHQ

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.47%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

11.17%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

15.24%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

20.59%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

20.64%

+1.56%

Сравнение комиссий GRPM и XMHQ

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и XMHQ

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.68%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and XMHQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (4.41%) compared to XMHQ (3.47%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.99% vs 11.53% for GRPM. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.99% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

GRPM has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.55% for XMHQ.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XMHQ is Quality Factor. GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.25% for XMHQ.

GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор