Сравнение GRPM с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
GRPM и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или XMHQ.
Основные характеристики
| GRPM | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.46% | 24.82% |
| Дох-ть за 1 год | 42.04% | 39.14% |
| Дох-ть за 3 года | 8.53% | 11.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.69% | 17.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.53% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 9.88 | 9.28 |
| Индекс Язвы | 4.27% | 4.20% |
| Дневная вол-ть | 19.41% | 18.13% |
| Макс. просадка | -43.12% | -58.19% |
| Текущая просадка | -1.20% | -0.93% |
Корреляция
Корреляция между GRPM и XMHQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и XMHQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRPM показывает доходность 24.46%, а XMHQ немного выше – 24.82%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 10.53% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и XMHQ
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRPM c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и XMHQ
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XMHQ в 4.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.87% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% | 1.80% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.83% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и XMHQ
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и XMHQ
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.