Сравнение GRPM с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
GRPM и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPM или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между GRPM и XMHQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и XMHQ
Основные характеристики
GRPM:
0.72
XMHQ:
0.71
GRPM:
1.14
XMHQ:
1.11
GRPM:
1.13
XMHQ:
1.13
GRPM:
1.21
XMHQ:
1.27
GRPM:
2.47
XMHQ:
2.54
GRPM:
5.50%
XMHQ:
5.14%
GRPM:
18.89%
XMHQ:
18.40%
GRPM:
-43.12%
XMHQ:
-58.19%
GRPM:
-10.83%
XMHQ:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 9.48% против 11.57% соответственно.
GRPM
-0.21%
-1.29%
0.51%
10.67%
12.49%
9.48%
XMHQ
2.39%
1.53%
4.73%
10.28%
15.63%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и XMHQ
GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GRPM и XMHQ
GRPM
XMHQ
Сравнение GRPM c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и XMHQ
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности XMHQ в 5.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.95% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% | 1.28% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.08% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и XMHQ
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и XMHQ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 4.45%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.