PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPM с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с GRPZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both exchange-traded funds - GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index, while GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPM returned 24.17% vs 24.08% for GRPZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 12.27%.

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%

GRPZ

1 день
1.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
12.27%
6 месяцев
9.87%
1 год
24.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и GRPZ

2026 (YTD)20252024
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%-5.22%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		12.27%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between GRPM and GRPZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between GRPM and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPM и GRPZ

Секторы
GRPM
GRPZ

Финансовые услуги

29.9%
28.0%

Технологии

16.6%
7.9%

Энергетика

15.8%
13.0%

Здравоохранение

12.3%
14.4%

Промышленность

10.0%
16.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.3%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GRPM
29.9%
GRPZ
28.0%

Технологии

GRPM
16.6%
GRPZ
7.9%

Энергетика

GRPM
15.8%
GRPZ
13.0%

Здравоохранение

GRPM
12.3%
GRPZ
14.4%

Промышленность

GRPM
10.0%
GRPZ
16.3%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.7%
GRPZ
12.0%

Потребительский защитный сектор

GRPM
5.8%
GRPZ
5.3%

Сырьевые материалы

GRPM

-

GRPZ
2.2%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

GRPZ
0.9%

Недвижимость

GRPM

-

GRPZ

-

Коммунальные услуги

GRPM

-

GRPZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с EUSAGRPM с EQWL
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с SPHQGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOTGRPZ с VB

Доходность на риск

GRPM vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPMGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.37

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.13

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.54

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

7.27

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPM vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPZ равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPMGRPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GRPM и GRPZ

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-27.87%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-9.53%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-6.99%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.32%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и GRPZ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 3.77%, в то время как у Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.53%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.90%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

17.66%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

21.17%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

21.17%

+1.08%

Сравнение комиссий GRPM и GRPZ

И GRPM, и GRPZ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и GRPZ

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GRPZ в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.90%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and GRPZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPZ has higher volatility (4.53%) compared to GRPM (3.77%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, GRPM leads with 24.17% vs 24.08% for GRPZ. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPM has performed better with a 24.17% return vs 24.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM and GRPZ have the same expense ratio: 0.35% per year.

GRPM has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.90% for GRPZ.

GRPM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GRPZ is Small Cap Growth Equities. GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index.

GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор