Сравнение FTSIX с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSIX и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSIX и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 6.17% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.98%.
FTSIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSIX и IWR
FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
FTSIX vs. IWR — Ранг доходности на риск
FTSIX
IWR
Сравнение FTSIX c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSIX | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.85 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.31 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 5.71 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSIX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.85 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FTSIX и IWR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSIX и IWR
Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.61% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок FTSIX и IWR
Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSIX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.12% | -58.78% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -13.38% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -26.18% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.09% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -7.85% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.91% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSIX и IWR
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеют волатильность 5.75% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSIX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.48% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 10.48% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 19.08% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 18.24% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 19.35% | +4.14% |