PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTSIX с VKSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с VKSIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSIX или VKSIX.

Корреляция

Корреляция между FTSIX и VKSIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSIX:

0.02

VKSIX:

0.26

Коэф-т Сортино

FTSIX:

0.24

VKSIX:

0.53

Коэф-т Омега

FTSIX:

1.03

VKSIX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FTSIX:

0.05

VKSIX:

0.25

Коэф-т Мартина

FTSIX:

0.16

VKSIX:

0.78

Индекс Язвы

FTSIX:

7.78%

VKSIX:

6.69%

Дневная вол-ть

FTSIX:

19.80%

VKSIX:

19.37%

Макс. просадка

FTSIX:

-42.12%

VKSIX:

-35.59%

Текущая просадка

FTSIX:

-11.86%

VKSIX:

-7.64%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у VKSIX с доходностью 0.59%.

FTSIX

С начала года

-4.04%

1 месяц

9.16%

6 месяцев

-11.31%

1 год

0.36%

5 лет

15.05%

10 лет

N/A

VKSIX

С начала года

0.59%

1 месяц

9.26%

6 месяцев

-5.16%

1 год

5.10%

5 лет

11.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTSIX и VKSIX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSIX и VKSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг риск-скорректированной доходности FTSIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг риск-скорректированной доходности VKSIX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSIX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VKSIX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и VKSIX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как VKSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.87%0.84%0.86%0.95%0.36%0.35%0.61%0.00%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и VKSIX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и VKSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и VKSIX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеют волатильность 6.39% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...