PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSIX с VKSIX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - FTSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, FTSIX returned 7.44%/yr vs -0.15%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FTSIX charges 2.69%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -4.70%.

FTSIX

1 день
0.42%
1 месяц
5.01%
С начала года
19.53%
6 месяцев
18.38%
1 год
30.87%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

VKSIX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.27%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-5.82%
1 год
-8.77%
3 года*
2.11%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSIX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		19.53%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%0.00%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-4.70%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%1.00%

Correlation

The correlation between FTSIX and VKSIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.86

The correlation between FTSIX and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VFVAFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с FTXSXFTSIX с IWRFTSIX с FTVNX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с VXFVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPC

Доходность на риск

FTSIX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTSIXVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-0.55

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-0.72

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.56

-0.52

+5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

-1.01

+14.27

FTSIX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и VKSIX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSIXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-35.59%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-16.70%

+9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-20.29%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-32.49%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.97%

+15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-8.94%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

8.64%

-6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и VKSIX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) составляет 4.46%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSIXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.87%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

12.30%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

15.92%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

19.25%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

20.94%

+2.33%

Сравнение комиссий FTSIX и VKSIX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и VKSIX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности VKSIX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.54%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.36%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FTSIX and VKSIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.87%) compared to FTSIX (4.46%). In terms of maximum drawdown, FTSIX dropped -42.12% vs VKSIX's -35.59%.

FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSIX и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор