PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSIX и VKSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHAFTSIX с VBR
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий FTSIX и VKSIX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

FTSIX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.39

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.46

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.45

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

-1.22

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.39

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.00

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.13

Корреляция

Корреляция между FTSIX и VKSIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и VKSIX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и VKSIX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSIXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-35.59%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-16.70%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-32.49%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-17.65%

+13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-8.73%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

6.11%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и VKSIX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSIXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.13%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

11.82%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

19.42%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

19.14%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

21.07%

+2.42%