Сравнение FTSIX с VKSIX
FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - FTSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, FTSIX returned 7.15%/yr vs -0.28%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FTSIX charges 2.69%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.
Доходность
Сравнение доходности FTSIX и VKSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTSIX показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -3.93%.
FTSIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 12.34%
- С начала года
- 16.89%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.27%
VKSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- -6.49%
- С начала года
- -3.93%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам FTSIX и VKSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 16.89% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% | 0.00% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -3.93% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | 1.00% |
Correlation
The correlation between FTSIX and VKSIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between FTSIX and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTSIX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск
FTSIX
VKSIX
Сравнение FTSIX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTSIX | VKSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.91 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | -0.61 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | -1.12 | +12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTSIX и VKSIX
Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и VKSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTSIX | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.12% | -35.59% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -16.70% | +9.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -20.29% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -32.49% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -15.28% | +12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -8.99% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 9.09% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSIX и VKSIX
Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) составляет 3.84%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTSIX | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.15% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 12.15% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 15.96% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 19.24% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.21% | 20.90% | +2.31% |
Сравнение комиссий FTSIX и VKSIX
FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSIX и VKSIX
Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности VKSIX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.55% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.36% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
FTSIX and VKSIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VKSIX has higher volatility (4.15%) compared to FTSIX (3.84%). In terms of maximum drawdown, FTSIX dropped -42.12% vs VKSIX's -35.59%.
FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTSIX и VKSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор