PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTSIX с VFVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с VFVA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSIX или VFVA.

Корреляция

Корреляция между FTSIX и VFVA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSIX:

-0.19

VFVA:

-0.08

Коэф-т Сортино

FTSIX:

-0.04

VFVA:

0.12

Коэф-т Омега

FTSIX:

0.99

VFVA:

1.02

Коэф-т Кальмара

FTSIX:

-0.10

VFVA:

-0.03

Коэф-т Мартина

FTSIX:

-0.31

VFVA:

-0.09

Индекс Язвы

FTSIX:

7.75%

VFVA:

7.75%

Дневная вол-ть

FTSIX:

19.36%

VFVA:

22.46%

Макс. просадка

FTSIX:

-42.12%

VFVA:

-48.57%

Текущая просадка

FTSIX:

-15.31%

VFVA:

-13.20%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у VFVA с доходностью -5.27%.

FTSIX

С начала года

-7.79%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

-13.89%

1 год

-3.56%

5 лет

12.54%

10 лет

N/A

VFVA

С начала года

-5.27%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

-10.53%

1 год

-1.75%

5 лет

18.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTSIX и VFVA

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSIX и VFVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг риск-скорректированной доходности FTSIX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг риск-скорректированной доходности VFVA, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFVA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSIX c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VFVA равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и VFVA

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VFVA в 2.61%

TTM2024202320222021202020192018
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.91%0.84%0.86%0.95%0.36%0.35%0.61%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		2.61%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.09%1.65%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и VFVA

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и VFVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и VFVA

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) составляет 6.68%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...