Сравнение FTSIX с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FTSIX и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTSIX и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 6.17% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FTSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.
FTSIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTSIX и VFVA
FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.
Доходность на риск
FTSIX vs. VFVA — Ранг доходности на риск
FTSIX
VFVA
Сравнение FTSIX c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTSIX | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.94 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 5.36 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTSIX | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.94 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.39 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FTSIX и VFVA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTSIX и VFVA
Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VFVA в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.61% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок FTSIX и VFVA
Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTSIX | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.12% | -48.58% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -15.54% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -24.07% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -6.24% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -7.43% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.91% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTSIX и VFVA
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTSIX | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 4.33% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 11.07% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 22.24% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 20.25% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 24.51% | -1.02% |