PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTSIX с VFVA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both funds - FTSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, FTSIX returned 6.64%/yr vs 9.66%/yr for VFVA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FTSIX charges 2.69%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 10.41%.

FTSIX

1 день
0.69%
1 месяц
2.67%
С начала года
15.78%
6 месяцев
15.64%
1 год
27.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

VFVA

1 день
-0.53%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.41%
6 месяцев
11.51%
1 год
28.54%
3 года*
17.25%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTSIX и VFVA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		15.78%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		10.41%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%

Correlation

The correlation between FTSIX and VFVA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.92

The correlation between FTSIX and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с FDVVFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с FTVNXFTSIX с FTXSX
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с JEPIVFVA с SPY

Доходность на риск

FTSIX vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.01

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.93

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

3.60

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

11.40

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и VFVA

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что меньше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSIXVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-48.58%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-8.55%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-24.07%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-24.07%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-7.30%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.69%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и VFVA

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSIXVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.59%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.83%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

15.33%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

20.18%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

24.31%

-0.98%

Сравнение комиссий FTSIX и VFVA

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и VFVA

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VFVA в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.56%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.93%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%

Часто задаваемые вопросы

FTSIX and VFVA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTSIX has higher volatility (4.09%) compared to VFVA (3.59%). In terms of maximum drawdown, FTSIX dropped -42.12% vs VFVA's -48.58%.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTSIX и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор