PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с FTXSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с FTXSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FTXSX - это пассивный фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и FTXSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSIX и FTXSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.97%12.44%28.86%33.15%-27.48%25.50%51.32%19.19%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у FTXSX с доходностью 1.97%.

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—

FTXSX

1 день
5.46%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.97%
6 месяцев
3.39%
1 год
33.47%
3 года*
20.33%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA
Часто сравнивают с FTXSX:
FTXSX с FXAIXFTXSX с FTVNXFTXSX с FTHSXFTXSX с FTMSXFTXSX с FTZIXFTXSX с NEAIXFTXSX с FTXNX

Сравнение комиссий FTSIX и FTXSX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии FTXSX в 1.00%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

FTSIX vs. FTXSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FTXSX
Ранг доходности на риск FTXSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXSX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c FTXSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXFTXSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.16

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.66

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.11

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

8.53

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. FTXSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXSX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и FTXSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXFTXSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.16

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между FTSIX и FTXSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и FTXSX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как FTXSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и FTXSX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, что меньше максимальной просадки FTXSX в -45.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и FTXSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSIXFTXSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-45.03%

+2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-15.82%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-39.58%

+12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-7.58%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-12.70%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.92%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и FTXSX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) составляет 5.75%, в то время как у FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSIXFTXSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

12.43%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

21.01%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

30.19%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

26.54%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

27.64%

-4.15%