Сравнение FLKSX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FLKSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2017 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLKSX или SWLGX.
Основные характеристики
| FLKSX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.07% | 32.12% |
| Дох-ть за 1 год | 21.40% | 39.78% |
| Дох-ть за 3 года | 6.90% | 10.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.82% | 19.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.40 | 3.24 |
| Коэф-т Мартина | 11.60 | 12.74 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 16.67% |
| Макс. просадка | -36.70% | -32.69% |
| Текущая просадка | -1.88% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между FLKSX и SWLGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FLKSX и SWLGX
С начала года, FLKSX показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 32.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLKSX и SWLGX
FLKSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLKSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLKSX и SWLGX
Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKSX Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund | 2.08% | 1.90% | 1.56% | 1.27% | 1.47% | 1.84% | 1.76% | 0.53% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLKSX и SWLGX
Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLKSX и SWLGX
Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) составляет 4.27%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.