PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTSIX с FTVNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с FTVNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FTVNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и FTVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTSIX и FTVNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		-0.12%-1.98%9.77%12.04%-7.49%32.93%6.32%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у FTVNX с доходностью -0.12%.

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—

FTVNX

1 день
1.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.08%
1 год
0.39%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA
Часто сравнивают с FTVNX:
FTVNX с VOFTVNX с VKSIXFTVNX с FTXSXFTVNX с FTHSXFTVNX с FTZIXFTVNX с FTMSXFTVNX с NAMAX

Сравнение комиссий FTSIX и FTVNX

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии FTVNX в 1.31%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund

Доходность на риск

FTSIX vs. FTVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FTVNX
Ранг доходности на риск FTVNX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTVNX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTVNX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTVNX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTSIX c FTVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSIXFTVNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.02

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.19

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.08

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

0.19

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTSIX vs. FTVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа FTVNX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и FTVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSIXFTVNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.02

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Корреляция

Корреляция между FTSIX и FTVNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и FTVNX

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FTVNX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%
FTVNX
Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund		1.60%1.59%1.08%1.31%2.13%1.41%0.14%1.03%0.51%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и FTVNX

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, примерно равная максимальной просадке FTVNX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и FTVNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTSIXFTVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.12%

-42.81%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-14.52%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-20.46%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-8.13%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-6.31%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

6.07%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и FTVNX

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund (FTVNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTSIXFTVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.58%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

12.40%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

21.23%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

18.30%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

21.77%

+1.72%