- ISIN
- US14064D6673
- CUSIP
- 14064D667
- Эмитент
- Fuller & Thaler Asset Mgmt
- Дата выпуска
- 26 дек. 2018 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) прибавил 15.8% с начала года. Текущая цена акции FTSIX — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,379.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) показал доход в 15.78% с начала года и 27.90% за последние 12 месяцев.
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 15.78%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FTSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FTSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.25% | 5.01% | -3.94% | 6.73% | 0.46% | 1.70% | 15.78% | ||||||
| 2025 | 2.02% | -3.16% | -3.56% | -4.13% | 3.39% | 2.55% | 1.89% | 5.84% | -0.78% | -1.85% | 3.32% | 0.88% | 6.04% |
| 2024 | -1.72% | 4.94% | 5.05% | -5.05% | 4.72% | -0.89% | 7.30% | -0.79% | 1.18% | -1.26% | 6.25% | -7.29% | 11.86% |
| 2023 | 10.80% | -0.49% | -2.73% | -1.37% | -4.59% | 9.38% | 5.23% | -3.18% | -5.26% | -5.04% | 8.92% | 7.53% | 18.52% |
| 2022 | -6.69% | 1.32% | -3.86% | -6.57% | 2.30% | -9.82% | 10.47% | -5.96% | -9.05% | 9.34% | 6.37% | -4.32% | -17.63% |
| 2021 | 0.20% | 10.79% | 5.33% | 3.51% | 0.44% | -0.35% | 0.08% | 1.20% | -3.02% | 5.81% | -5.09% | 4.87% | 25.29% |
Метрики бенчмарка
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund has an annualized alpha of -2.01%, beta of 1.04, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2019.
- This fund participated in 106.87% of S&P 500 Index downside but only 97.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.01% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.01%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 97.26%
- Участие в снижении
- 106.87%
Комиссия
Комиссия FTSIX составляет 2.69%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTSIX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.69 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 12.34 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.32 | $0.29 | $0.28 | $1.97 | $0.11 | $0.55 |
Дивидендный доход | 0.56% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.97 | $1.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund показал максимальную просадку в 42.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -42.12%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 17d | 9mo 19dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.57%сент. 2022 г. | 11mo 2d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.30%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 3d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -10.42%май 2019 г. | 25d | 5mo 1d | 5mo 26dмай 2019 г. - окт. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.31%янв. 2021 г. | 8d | 10d | 18dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| FTSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.12% | -56.78% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -9.10% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -18.90% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -25.43% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -10.72% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.97% | +0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTSIX
Добавьте Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTSIX