PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTSIX с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTSIX с FDVV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTSIX или FDVV.

Корреляция

Корреляция между FTSIX и FDVV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTSIX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTSIX:

0.02

FDVV:

0.78

Коэф-т Сортино

FTSIX:

0.24

FDVV:

1.25

Коэф-т Омега

FTSIX:

1.03

FDVV:

1.19

Коэф-т Кальмара

FTSIX:

0.05

FDVV:

0.85

Коэф-т Мартина

FTSIX:

0.16

FDVV:

3.62

Индекс Язвы

FTSIX:

7.78%

FDVV:

3.73%

Дневная вол-ть

FTSIX:

19.80%

FDVV:

16.13%

Макс. просадка

FTSIX:

-42.12%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

FTSIX:

-11.86%

FDVV:

-3.67%

Доходность по периодам

С начала года, FTSIX показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 0.84%.

FTSIX

С начала года

-4.04%

1 месяц

9.16%

6 месяцев

-11.31%

1 год

0.36%

5 лет

15.05%

10 лет

N/A

FDVV

С начала года

0.84%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

-2.15%

1 год

12.42%

5 лет

19.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTSIX и FDVV

FTSIX берет комиссию в 2.69%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTSIX и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTSIX
Ранг риск-скорректированной доходности FTSIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTSIX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTSIX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTSIX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTSIX и FDVV

Дивидендная доходность FTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FDVV в 3.04%

TTM202420232022202120202019201820172016
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.87%0.84%0.86%0.95%0.36%0.35%0.61%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		3.04%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FTSIX и FDVV

Максимальная просадка FTSIX за все время составила -42.12%, примерно равная максимальной просадке FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTSIX и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTSIX и FDVV

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...