PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с YMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. FIVY is passively managed, while YMAX is actively managed. Over the past year, FIVY returned -5.00% vs 9.04% for YMAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FIVY charges 0.88%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.30%.

FIVY

1 день
2.14%
1 месяц
2.19%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-8.23%
1 год
-5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
0.24%
1 месяц
6.50%
С начала года
6.30%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и YMAX

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-4.30%-1.07%-9.94%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.30%6.04%-5.13%

Correlation

The correlation between FIVY and YMAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.81

The correlation between FIVY and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVY и YMAX

Секторы
FIVY
YMAX

Технологии

44.9%
68.7%

Коммуникационные услуги

24.3%
6.9%

Здравоохранение

17.0%
0.8%

Финансовые услуги

13.8%
13.8%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

0.1%

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

FIVY
44.9%
YMAX
68.7%

Коммуникационные услуги

FIVY
24.3%
YMAX
6.9%

Здравоохранение

FIVY
17.0%
YMAX
0.8%

Финансовые услуги

FIVY
13.8%
YMAX
13.8%

Сырьевые материалы

FIVY

-

YMAX
2.2%

Потребительский циклический сектор

FIVY

-

YMAX
4.8%

Потребительский защитный сектор

FIVY

-

YMAX
0.9%

Энергетика

FIVY

-

YMAX
0.1%

Промышленность

FIVY

-

YMAX
1.9%

Недвижимость

FIVY

-

YMAX
0.0%

Коммунальные услуги

FIVY

-

YMAX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOY
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

FIVY vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.42

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
0.70

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.35

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

0.82

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.42

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.70

-1.02

Просадки

Сравнение просадок FIVY и YMAX

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-26.13%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-26.13%

-6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.33%

-5.75%

-12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-6.33%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.88%

11.00%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и YMAX

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.22%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.30%

17.09%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

21.60%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

22.95%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

22.95%

+9.86%

Сравнение комиссий FIVY и YMAX

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и YMAX

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 49.89%, что меньше доходности YMAX в 72.77%

ПозицияTTM20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		49.89%46.51%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.77%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and YMAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (7.68%) compared to YMAX (6.22%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, YMAX leads with 9.04% vs -5.00% for FIVY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAX has performed better with a 9.04% return vs -5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 49.89% for FIVY.

Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.28% for YMAX.

YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор