Сравнение FIVY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
FIVY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.46% | -1.07% | -9.94% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | -5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.46%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -13.38%.
FIVY
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -17.46%
- 6 месяцев
- -28.30%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.48%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и YMAX
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
FIVY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
FIVY
YMAX
Сравнение FIVY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.02 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 0.15 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.03 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 0.09 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.02 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.30 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и YMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и YMAX
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.33%, что меньше доходности YMAX в 88.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.33% | 46.51% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.39% | 78.70% | 44.20% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и YMAX
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -26.13% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -26.13% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.57% | -23.21% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -5.91% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 9.83% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и YMAX
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 9.41% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.52% | 17.64% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 25.28% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.51% | 22.98% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.51% | 22.98% | +10.53% |