PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIVY с FEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FIVY и FEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -6.31%, что значительно выше, чем у FEAT с доходностью -6.90%.


FIVY

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
-9.72%
1 год
-6.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FEAT

1 день
-1.95%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-6.90%
6 месяцев
-9.68%
1 год
-8.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и FEAT


2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
-6.31%-1.07%-9.94%
FEAT
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF
-6.90%-4.21%-9.09%

Correlation

The correlation between FIVY and FEAT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.99

The correlation between FIVY and FEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF

Доходность на риск

FIVY vs. FEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 77
Ранг коэф-та Мартина

FEAT
Ранг доходности на риск FEAT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c FEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVYFEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.97

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.28

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-0.56

+0.15

FIVY vs. FEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа FEAT равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и FEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIVYFEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

-0.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FIVY и FEAT

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, примерно равная максимальной просадке FEAT в -31.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и FEAT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FIVYFEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-31.68%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-31.68%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.05%

-20.14%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-13.20%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

15.65%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и FEAT

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FIVYFEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.90%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

19.55%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

27.94%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

30.33%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

30.33%

+2.47%

Сравнение комиссий FIVY и FEAT

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FEAT в 1.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и FEAT

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.96%, что меньше доходности FEAT в 89.83%


Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, FIVY and FEAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIVY has higher volatility (7.47%) compared to FEAT (6.90%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs FEAT's -31.68%.

On 1-year performance, FIVY leads with -6.42% vs -8.68% for FEAT. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FEAT has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIVY has performed better with a -6.42% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.

FEAT has the higher dividend yield at 89.83%, compared with 50.96% for FIVY.

FIVY tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while FEAT tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.28% for FEAT.

FIVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и FEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор