Сравнение FIVY с FEAT
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax - FIVY tracks the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index while FEAT tracks the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, FIVY returned -6.42% vs -8.68% for FEAT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FIVY charges 0.88%/yr vs 1.28%/yr for FEAT.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и FEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.31%, что значительно выше, чем у FEAT с доходностью -6.90%.
FIVY
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -6.31%
- 6 месяцев
- -9.72%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEAT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и FEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.31% | -1.07% | -9.94% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.90% | -4.21% | -9.09% |
Correlation
The correlation between FIVY and FEAT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between FIVY and FEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. FEAT — Ранг доходности на риск
FIVY
FEAT
Сравнение FIVY c FEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | FEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.28 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.56 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.31 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.45 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и FEAT
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, примерно равная максимальной просадке FEAT в -31.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и FEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -31.68% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -31.68% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -20.14% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -13.20% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 15.65% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и FEAT
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | FEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.90% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 19.55% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 27.94% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 30.33% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 30.33% | +2.47% |
Сравнение комиссий FIVY и FEAT
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии FEAT в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и FEAT
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.96%, что меньше доходности FEAT в 89.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 89.83% | 76.35% |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 50.96% | 46.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FIVY and FEAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIVY has higher volatility (7.47%) compared to FEAT (6.90%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs FEAT's -31.68%.
On 1-year performance, FIVY leads with -6.42% vs -8.68% for FEAT. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FEAT has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIVY has performed better with a -6.42% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.28% for FEAT.
FEAT has the higher dividend yield at 89.83%, compared with 50.96% for FIVY.
FIVY tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while FEAT tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Option Income Strategy Index. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 1.28% for FEAT.
FIVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и FEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор