- CUSIP
- 88636R651
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 16 дек. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $6M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) снизился на 6.3% с начала года. Текущая цена акции FIVY — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) показал доход в -6.31% с начала года и -6.42% за последние 12 месяцев.
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -6.31%
- 6 месяцев
- -9.72%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FIVY по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.68%.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FIVY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью -9.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.12% | -7.82% | -3.05% | 9.26% | 5.99% | -2.52% | -6.31% | ||||||
| 2025 | 9.51% | -14.38% | -5.82% | 4.27% | 6.41% | 8.48% | 3.46% | -4.74% | 8.25% | -1.54% | -9.41% | -2.20% | -1.07% |
| 2024 | -9.94% | -9.94% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF has an annualized alpha of -26.06%, beta of 1.37, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2024.
- This ETF participated in 209.13% of S&P 500 Index downside but only 59.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -26.06% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -26.06%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 59.98%
- Участие в снижении
- 209.13%
Комиссия
Комиссия FIVY составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIVY имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FIVY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.93 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 13.52 | -13.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 50.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $12.58 | $14.22 |
Дивидендный доход | 50.96% | 46.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.73 | $0.74 | $0.67 | $0.77 | $0.79 | $0.17 | $3.86 | ||||||
| 2025 | $1.68 | $1.12 | $0.71 | $1.03 | $0.97 | $1.06 | $1.03 | $1.20 | $1.08 | $1.83 | $1.28 | $1.24 | $14.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF показал максимальную просадку в 32.77%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF составляет 20.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -32.77%март 2026 г. | 5mo 21d | — | 7mo 27dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -29.47%апр. 2025 г. | 3mo 21d | 5mo 13d | 9mo 4dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.53%сент. 2025 г. | 3d | 4d | 7dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.01%окт. 2025 г. | 1d | 7d | 8dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| FIVY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -56.78% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -9.10% | -23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -0.74% | -19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -10.72% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 1.97% | +13.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIVY
Добавьте YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIVY