PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVY с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

FIVY и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FIVY и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVY и FEPI

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-17.03%-1.07%-9.94%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

FIVY

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-17.03%
6 месяцев
-26.49%
1 год
-7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с ULTYFIVY с NFLYFIVY с TSLYFIVY с SNOYFIVY с QQQI
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий FIVY и FEPI

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

FIVY vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.09

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

1.61

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.91

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

6.04

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.09

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.82

-1.45

Корреляция

Корреляция между FIVY и FEPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и FEPI

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что больше доходности FEPI в 28.20%

TTM202520242023
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		56.04%46.51%0.00%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%

Просадки

Сравнение просадок FIVY и FEPI

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

FIVYFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-23.56%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-12.91%

-19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-8.14%

-21.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-3.64%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

4.07%

+9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и FEPI

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIVYFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

7.58%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

14.37%

+11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

21.95%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

19.40%

+14.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

19.40%

+14.16%