PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с FEPI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. FIVY is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, FIVY returned -9.36% vs 17.67% for FEPI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 2.47%.

FIVY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-8.33%
1 год
-9.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
0.36%
1 месяц
-6.38%
С начала года
2.47%
6 месяцев
1.49%
1 год
17.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и FEPI

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-6.12%-1.07%-10.55%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		2.47%18.33%-3.05%

Correlation

The correlation between FIVY and FEPI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between FIVY and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVY и FEPI

Секторы
FIVY
FEPI

Технологии

44.7%
65.5%

Коммуникационные услуги

22.7%
19.6%

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

12.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FIVY
44.7%
FEPI
65.5%

Коммуникационные услуги

FIVY
22.7%
FEPI
19.6%

Здравоохранение

FIVY
16.5%
FEPI

-

Финансовые услуги

FIVY
16.1%
FEPI

-

Сырьевые материалы

FIVY

-

FEPI

-

Потребительский циклический сектор

FIVY

-

FEPI
12.4%

Потребительский защитный сектор

FIVY

-

FEPI

-

Энергетика

FIVY

-

FEPI

-

Промышленность

FIVY

-

FEPI

-

Недвижимость

FIVY

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

FIVY

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с SPYFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOYFIVY с QQQI
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

FIVY vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 77
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVYFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.00

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.42

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.37

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

4.32

-4.89

FIVY vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVY и FEPI

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-23.56%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-12.91%

-19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-8.55%

-11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-3.55%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.64%

4.10%

+12.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и FEPI

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

7.46%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

13.93%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.17%

17.78%

+13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.77%

19.31%

+13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.77%

19.31%

+13.46%

Сравнение комиссий FIVY и FEPI

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и FEPI

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.61%, что больше доходности FEPI в 25.36%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		25.36%25.48%27.18%4.21%
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		47.61%46.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and FEPI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (8.64%) compared to FEPI (7.46%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 17.67% vs -9.36% for FIVY. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 17.67% return vs -9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.

FIVY has the higher dividend yield at 47.61%, compared with 25.36% for FEPI.

They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор