Сравнение FIVY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
FIVY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | -14.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и TSLY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TSLY в 0.99%.
Доходность на риск
FIVY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
FIVY
TSLY
Сравнение FIVY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.10 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 1.64 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.66 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 6.37 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.10 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.26 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и TSLY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и TSLY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что меньше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и TSLY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -49.52% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -19.82% | -12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -14.94% | -14.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -20.39% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 8.29% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и TSLY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 9.82% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 24.65% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 44.25% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 46.05% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 46.05% | -12.49% |