Сравнение FIVY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
FIVY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | -4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и ULTY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
FIVY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
FIVY
ULTY
Сравнение FIVY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.42 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 0.74 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.51 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 1.11 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.42 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.06 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и ULTY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и ULTY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и ULTY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -26.85% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -24.16% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -20.55% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -9.06% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 11.12% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и ULTY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 9.06% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 17.10% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 25.28% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 27.62% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 27.62% | +5.94% |