PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIVY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIVY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIVY и ULTY


2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
-17.03%-1.07%-9.94%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-3.10%-0.84%-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.


FIVY

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-17.03%
6 месяцев
-26.49%
1 год
-7.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий FIVY и ULTY

FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Доходность на риск

FIVY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 88
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIVYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.42

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.12

0.74

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.51

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

1.11

-1.64

FIVY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIVYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.42

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.06

-0.57

Корреляция

Корреляция между FIVY и ULTY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и ULTY

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что меньше доходности ULTY в 133.15%


TTM20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
56.04%46.51%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок FIVY и ULTY

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


FIVYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-26.85%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-24.16%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.20%

-20.55%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-9.06%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

11.12%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и ULTY

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIVYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

9.06%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

17.10%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

25.28%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

27.62%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

27.62%

+5.94%