Сравнение FIVY с SPY
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, FIVY returned -6.42% vs 27.98% for SPY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.
FIVY
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -6.31%
- 6 месяцев
- -9.72%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам FIVY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.31% | -1.07% | -9.94% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.91% | 17.72% | -2.69% |
Correlation
The correlation between FIVY and SPY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between FIVY and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FIVY и SPY
Секторы
FIVY
SPY
Технологии
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
FIVY
SPY
Коммуникационные услуги
FIVY
SPY
Здравоохранение
FIVY
SPY
Финансовые услуги
FIVY
SPY
Сырьевые материалы
FIVY
-
SPY
Потребительский циклический сектор
FIVY
-
SPY
Потребительский защитный сектор
FIVY
-
SPY
Энергетика
FIVY
-
SPY
Промышленность
FIVY
-
SPY
Недвижимость
FIVY
-
SPY
Коммунальные услуги
FIVY
-
SPY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. SPY — Ранг доходности на риск
FIVY
SPY
Сравнение FIVY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.16 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 14.72 | -15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.38 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.59 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и SPY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -55.19% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -8.88% | -23.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -0.70% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -9.05% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 1.91% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и SPY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 2.84% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 8.90% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 11.83% | +18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.80% | 17.05% | +15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 17.94% | +14.86% |
Сравнение комиссий FIVY и SPY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и SPY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.96%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 50.96% | 46.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and SPY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVY has higher volatility (7.47%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 27.98% vs -6.42% for FIVY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.98% return vs -6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.
FIVY has the higher dividend yield at 50.96%, compared with 0.98% for SPY.
FIVY is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. FIVY tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор