PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIVY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, FIVY returned -6.42% vs 27.98% for SPY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIVY показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

FIVY

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-6.31%
6 месяцев
-9.72%
1 год
-6.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIVY и SPY

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-6.31%-1.07%-9.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%-2.69%

Correlation

The correlation between FIVY and SPY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.71

The correlation between FIVY and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVY и SPY

Секторы
FIVY
SPY

Технологии

44.9%
35.9%

Коммуникационные услуги

24.3%
11.3%

Здравоохранение

17.0%
8.4%

Финансовые услуги

13.8%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

FIVY
44.9%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

FIVY
24.3%
SPY
11.3%

Здравоохранение

FIVY
17.0%
SPY
8.4%

Финансовые услуги

FIVY
13.8%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

FIVY

-

SPY
1.8%

Потребительский циклический сектор

FIVY

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

FIVY

-

SPY
4.8%

Энергетика

FIVY

-

SPY
3.6%

Промышленность

FIVY

-

SPY
7.8%

Недвижимость

FIVY

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

FIVY

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с ULTYFIVY с TSLYFIVY с SNOYFIVY с QQQI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FIVY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVY
Ранг доходности на риск FIVY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVY: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIVY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIVYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.38

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.24

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.43

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.16

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

14.72

-15.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIVY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIVY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIVYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

2.38

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.59

-0.94

Просадки

Сравнение просадок FIVY и SPY

Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.77%

-55.19%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.77%

-8.88%

-23.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.05%

-0.70%

-19.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-9.05%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

1.91%

+13.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и SPY

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

2.84%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

8.90%

+12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

11.83%

+18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

17.05%

+15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

17.94%

+14.86%

Сравнение комиссий FIVY и SPY

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и SPY

Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.96%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		50.96%46.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and SPY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVY has higher volatility (7.47%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 27.98% vs -6.42% for FIVY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.98% return vs -6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.

FIVY has the higher dividend yield at 50.96%, compared with 0.98% for SPY.

FIVY is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. FIVY tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор