PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIVY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIVY с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FIVY is a Derivative Income fund tracking the Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FIVY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FIVY

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам FIVY и SPY

2026 (YTD)20252024
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		-6.12%-1.07%-10.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%-3.09%

Correlation

The correlation between FIVY and SPY is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г.

0.68

The correlation between FIVY and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIVY и SPY

Секторы
FIVY
SPY

Финансовые услуги

60.9%
12.5%

Технологии

20.5%
36.9%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.7%

Здравоохранение

8.0%
9.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.4%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

FIVY
60.9%
SPY
12.5%

Технологии

FIVY
20.5%
SPY
36.9%

Коммуникационные услуги

FIVY
9.9%
SPY
9.7%

Здравоохранение

FIVY
8.0%
SPY
9.4%

Сырьевые материалы

FIVY

-

SPY
1.9%

Потребительский циклический сектор

FIVY

-

SPY
8.9%

Потребительский защитный сектор

FIVY

-

SPY
4.8%

Энергетика

FIVY

-

SPY
3.4%

Промышленность

FIVY

-

SPY
7.6%

Недвижимость

FIVY

-

SPY
2.0%

Коммунальные услуги

FIVY

-

SPY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FIVY:
FIVY с FEATFIVY с FEPIFIVY с NFLYFIVY с TSLYFIVY с ULTYFIVY с SNOYFIVY с QQQI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FIVY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FIVY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FIVY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIVYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.87

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.55

—

FIVY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIVY и SPY

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIVYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.01%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FIVY и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIVYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.21%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.96%

—

Сравнение комиссий FIVY и SPY

FIVY берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVY и SPY

FIVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF		43.42%46.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FIVY and SPY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.88% for FIVY.

FIVY has the higher dividend yield at 43.42%, compared with 0.98% for SPY.

FIVY is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. FIVY tracks Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIVY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор