Сравнение FIVY с NFLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).
FIVY и NFLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVY - это пассивный фонд от YieldMax, который отслеживает доходность Nasdaq Dorsey Wright Tactical Hybrid Option Income Strategy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2024 г.. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FIVY и NFLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIVY и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -17.03% | -1.07% | -9.94% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | -2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.
FIVY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -17.03%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVY и NFLY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии NFLY в 0.99%.
Доходность на риск
FIVY vs. NFLY — Ранг доходности на риск
FIVY
NFLY
Сравнение FIVY c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIVY | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.08 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 0.32 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.06 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.13 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIVY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.08 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.89 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между FIVY и NFLY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и NFLY
Дивидендная доходность FIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.04%, что меньше доходности NFLY в 60.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 56.04% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Просадки
Сравнение просадок FIVY и NFLY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и NFLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIVY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -37.18% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -37.18% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -23.15% | -6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -7.39% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 17.53% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и NFLY
YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что FIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIVY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 4.64% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.55% | 22.25% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.60% | 28.94% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 28.37% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 28.37% | +5.19% |