Сравнение FIVY с NFLY
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. FIVY is passively managed, while NFLY is actively managed. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for NFLY.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIVY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -18.01%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.54K | $486.56K | $691.55K |
Сравнение доходности по годам FIVY и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -18.01% | 1.66% | -2.83% |
Correlation
The correlation between FIVY and NFLY is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between FIVY and NFLY shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. NFLY — Ранг доходности на риск
FIVY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFLY
Сравнение FIVY c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и NFLY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -43.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -39.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.17% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и NFLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.67% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 28.33% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.33% | — |
Сравнение комиссий FIVY и NFLY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии NFLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и NFLY
FIVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 43.42% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 62.99% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and NFLY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 62.99%, compared with 43.42% for FIVY.
Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.99% for NFLY.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор