Сравнение FIVY с NFLY
FIVY (YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF) and NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. FIVY is passively managed, while NFLY is actively managed. Over the past year, FIVY returned -14.21% vs -34.80% for NFLY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FIVY charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for NFLY.
Доходность
Сравнение доходности FIVY и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIVY показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у NFLY с доходностью -17.04%.
FIVY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.23%
- С начала года
- -6.12%
- 1 год
- -14.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIVY и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | -6.12% | -1.07% | -10.55% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | -2.83% |
Correlation
The correlation between FIVY and NFLY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.37 |
The correlation between FIVY and NFLY shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIVY vs. NFLY — Ранг доходности на риск
FIVY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFLY
Сравнение FIVY c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIVY | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.77 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.94 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.64 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIVY и NFLY
Максимальная просадка FIVY за все время составила -32.77%, что меньше максимальной просадки NFLY в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVY и NFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIVY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.77% | -39.68% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.77% | -37.23% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -38.39% | +18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.73% | -9.58% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.78% | 21.29% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIVY и NFLY
Текущая волатильность для YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) составляет 8.55%, в то время как у YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что FIVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIVY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 9.37% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.95% | 22.10% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.13% | 28.62% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 28.31% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.64% | 28.31% | +4.33% |
Сравнение комиссий FIVY и NFLY
FIVY берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии NFLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVY и NFLY
FIVY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 43.42% | 46.51% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
FIVY and NFLY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLY has higher volatility (9.37%) compared to FIVY (8.55%). In terms of maximum drawdown, FIVY dropped -32.77% vs NFLY's -39.68%.
On 1-year performance, FIVY leads with -14.21% vs -34.80% for NFLY. On fees, FIVY is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FIVY has been the lower-risk option at 8.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIVY has performed better with a -14.21% return vs -34.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIVY is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 65.80%, compared with 43.42% for FIVY.
Their fees differ too: 0.88% for FIVY and 0.99% for NFLY.
FIVY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIVY и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор